本書分為三大部分：第一部分是金融工程應(yīng)用所需要的基礎(chǔ)知識(shí)，包括一些基本衍生產(chǎn)品的講述和資產(chǎn)定價(jià)的一些基本概念；第二部分是核心部分，詳細(xì)講述期權(quán)定價(jià)，包括離散模型下簡(jiǎn)單期權(quán)的定價(jià)方法、連續(xù)時(shí)間模型下簡(jiǎn)單期權(quán)的定價(jià)方法、一些奇異期權(quán)及其定價(jià)、蒙特卡洛模擬在衍生產(chǎn)品定價(jià)中的應(yīng)用、Copula函數(shù)在金融工程中的應(yīng)用；第三部分著重于投資組合優(yōu)化及其風(fēng)險(xiǎn)管理。