《保險(xiǎn)公司動態(tài)資產(chǎn)配置》研究思路為：第一步，明確概念；第二步，對保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)配置技術(shù)進(jìn)行文獻(xiàn)整理；第三步，從社會福利保險(xiǎn)公司存在的必要性和金融深化角度分析保險(xiǎn)資產(chǎn)配置與資本市場的互動關(guān)系；第四步，從保險(xiǎn)公司利潤形成和經(jīng)營過程等方面對其面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面分類分析，找出影響資產(chǎn)配置的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)；第五步，對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模擬，建立適合我國國情的隨機(jī)情景發(fā)生器；*后在前面分析的基礎(chǔ)上建立基于條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Conditional Value at Risk，CVaR)和負(fù)債約束的多階段資產(chǎn)配置模型，并采用某上市公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬計(jì)算。