《準備金評估模型及數(shù)值示例/高等院校經(jīng)濟學實驗課程系列教材》介紹了非壽險未決賠款準備金評估的各種方法,側(cè)重于隨機性方法。針對流量三角形聚合數(shù)據(jù),依次介紹了標準鏈梯法、Mack模型、貝葉斯模型、對數(shù)正態(tài)分布模型、廣義線性模型以及拔靴法。在隨機性方法下,給出了未決賠款準備金的估計量以及描述估計量波動性的預測均方誤差的估計。對每種方法,都有數(shù)值示例;對部分數(shù)值示例,給出了詳細的Excel運算步驟。
《準備金評估模型及數(shù)值示例/高等院校經(jīng)濟學實驗課程系列教材》適合于高校保險精算專業(yè)師生,以及財險公司精算人員參考使用。
張連增,南開大學經(jīng)濟學院風險管理與保險學系精算學教授、博士生導師。1996年畢業(yè)于南開大學數(shù)學系,獲隨機過程方向理學博士學位,同年開始在南開大學風險管理與保險學系工作,面向精算專業(yè)研究生和保險專業(yè)本科生開設了眾多精算專業(yè)課程。
教學研究方向為精算理論、非壽險精算、定量風險管理。在精算理論方面,側(cè)重于隨機過程在金融保險中的應用和現(xiàn)代精算風險理論。在非壽險精算方面,側(cè)重于準備金評估和定價。在定量風險管理方面,側(cè)重于金融工程和精算學中的定量風險管理統(tǒng)計模型與方法。
目前研究項目為分層模型在非壽險精算中的應用研究。作為訪問學者,應邀訪問香港大學統(tǒng)計精算學系、墨爾本大學精算研究中心、加拿大Waterloo大學統(tǒng)計精算學系等機構(gòu)。
第一章 引言和符號
1.1 索賠過程
1.2 未決損失負債
1.3 注記
第二章 基本方法
2.1 與分布無關的鏈梯法
2.2 BF法
2.3 泊松模型
2.4 鏈梯法的泊松模型推導
附錄數(shù)值實例
第三章 鏈梯模型
3.1 預測均方誤差
3.2 Mack模型
附錄數(shù)值實例
第四章 貝葉斯模型
4.1 BH方法和Cape-Cod模型
4.2 索賠準備金評估信度方法
4.3 嚴格的貝葉斯模型
附錄數(shù)值實例
第五章 分布模型
5.1 累計索賠的對數(shù)正態(tài)模型
5.2 方差參數(shù)估計與準備金估計
第六章 廣義線性模型
6.1 極大似然估計簡介
6.2 廣義線性模型的框架
6.3 指數(shù)散布族分布
6.4 指數(shù)散布族分布的參數(shù)估計
6.5 BF法的討論
第七章 拔靴法
7.1 引言
7.2 關于累計索賠的對數(shù)正態(tài)模型
7.3 廣義線性模型
7.4 鏈梯法
附錄
第二章至第七章數(shù)值示例的部分R代碼
參考文獻