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金融數(shù)量分析——基于MATLAB編程（第4版）（暢銷書的升級版本，已被近4萬金融人選作學習資料，量化投資必備） 
定 價：69 元
9 7 4 8 2 7 5 5 2 1 3 2 1  本書注重理論與實踐相結(jié)合,通過實際案例和編程實現(xiàn)讓讀者理解理論在實踐中的應用;同時還充分強調(diào)案例的實用性、程序的可模仿性,且在案例程序中附有詳細的注釋。例如,投資組合管理、KMV 模型計算、期權定價模型與數(shù)值方法、風險價值VaR的計算等案例程序,讀者可以直接使用或根據(jù)需要在源代碼基礎上進行修改使用。 本書共23章,前兩章分別對金融市場的基本概況與MATLAB的基礎知識進行概述;接下來20章為金融數(shù)量分析常用的案例(含完整、穩(wěn)健的程序),包括MATLAB數(shù)據(jù)交互、現(xiàn)金流分析、投資組合管理、隨機模擬、期權定價模型與數(shù)值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險管理及KMV 模型計算、期貨或股票的技術指標計算與回測等;*后一章,總結(jié)了一些MATLAB金融編程技巧。 本書既可作為高等院校金融數(shù)學、金融工程專業(yè)的實踐教材,也可作為理工科、經(jīng)濟金融學科和數(shù)量分析方面的研究生,以及與經(jīng)濟金融相關的研究人員和從業(yè)人員的參考用書。
MATLAB兼金融達人的經(jīng)典暢銷圖書。量化投資必備利器。已連續(xù)暢銷9年的金融圖書。
1. 寫作背景 金融數(shù)量分析是充滿變革與創(chuàng)新的世界,從20世紀50年代的馬科維茨投資組合模型,到70年代的B S期權定價公式,再到90年代的抵押貸款債券(SDO)和信用違約互換(SDS)定價模型等,這些模型在當時無不是創(chuàng)新的產(chǎn)物。在金融數(shù)量分析的學習與研究中,往往會遇到?jīng)]有現(xiàn)成求解工具的模型,需要我們利用基本的數(shù)學原理或者數(shù)值計算軟件,根據(jù)實際情況建立金融數(shù)量模型,對模型進行求解、驗證等。在這個過程中,不僅需要數(shù)學原理,而且可能需要更多的數(shù)值處理技巧。因為只有在數(shù)學原理與數(shù)值計算技術有效結(jié)合的前提下,才能更有效地求解金融數(shù)學模型。 無論是過去的長期資本管理公司(Long Term Capital Management),還是現(xiàn)在的文藝復興科技有限公司(Renaissance Institutional Equities Fund),都是數(shù)量技術力量的體現(xiàn)。雖然CDS、CDO 引發(fā)了金融危機,但金融數(shù)量分析以數(shù)學與計算機相結(jié)合為基礎不會改變。近幾年,國內(nèi)金融機構已經(jīng)將金融數(shù)量化作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略,金融機構大量地招收懂數(shù)學和編程的復合型人才,而只懂金融理論的崗位需求越來越少。最近幾年金融數(shù)量分析在中國發(fā)展迅速,各種程序化交易策略正被應用在實盤交易中,像2015年的Alpha策略、2016年的多因子策略都大放異彩。 金融數(shù)量分析需要數(shù)值計算工具,而MATLAB強大的數(shù)值計算功能與豐富的工具箱為金融數(shù)量分析提供了有效武器。目前,MATLAB在世界各大金融機構得到了廣泛應用,使用MATLAB 的金融機構有世界貨幣基金組織、聯(lián)邦儲備委員會、摩根斯坦利、高盛等。MATLAB中大量現(xiàn)成的函數(shù)是金融數(shù)量分析研究的利器。 2. 編寫宗旨及特點 針對目前市場上有很多關于MATLAB的圖書,但其基本上都是按教科書的模式編寫的,且書中的案例也相對簡單這一現(xiàn)狀,作者編寫了本書。本書的主要特點: 選用的案例來源于作者的實際工作,案例的結(jié)構為背景 理論 案例分析 代碼。 背景: 案例產(chǎn)生的環(huán)境、背景概述有助于讀者加深對案例本質(zhì)的理解。案例背景的相關數(shù)據(jù)都來源于現(xiàn)實的金融市場。 理論: 解決案例所涉及的理論知識與數(shù)值算法。MATLAB作為解決問題的工具畢竟不是全能的,只有了解了工具內(nèi)在的理論與邏輯才能更有效地使用它。 案例分析: 使用數(shù)學原理(統(tǒng)計、優(yōu)化、數(shù)值等)對案例進行分析,找出解決問題的技術路線,幫助讀者從解決問題的角度進行思考。 代碼: MATLAB程序是根據(jù)案例分析得到的算法或思路進行編寫的。程序中內(nèi)含編程的技巧與方法,代碼中作者給出了詳細的注釋,其目的是幫助讀者理解并熟練使用代碼以解決實際問題。 3. 致 謝 本書是作者近些年使用MATLAB編程的匯總與提煉。本書得到了作者的領導、同事、朋友的幫助,同時還有熱心的讀者為本書提供了非常好的修改建議,借本書出版之際,向他們表示真誠的感謝。此外特別感謝天津科技大學的謝中華、劉寅立、張立東、孟祥波等老師們的熱情幫助。 同時感謝北京航空航天大學出版社長期一貫的支持與合作,以及各位編輯們的辛勤工作。 還要特別感謝我的家人,編寫此書占用了大量本應該陪同她們的時間,感謝家人對我工作與事業(yè)的支持! 4. 其 他 書中所有程序的源代碼可在北京航空航天大學出版社網(wǎng)站(http://www.buaapress.com.cn/mzs/welcome/index)下載專區(qū)免費下載。同時,北京航空航天大學出版社聯(lián)合MATLAB中文論壇(http://www.iLovematlab.cn/)為本書設立了在線交流版塊(https://ilovematlab.cn/forum-159-1.html),在閱讀本書的過程中有任何疑問,都可以在交流版塊向作者提問! 由于作者水平有限,書中不當之處,敬請讀者批評指正。本書網(wǎng)絡支持:www.ariszheng.com,作者郵箱:ariszheng@gmail.com,編輯郵箱:shpchen2004@163.com。 作 者 2017年11月于北京 鄭志勇，集思錄副總裁、合晶睿智創(chuàng)始人，先后就職于中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產(chǎn)品研究與設計工作10余年；專注于產(chǎn)品設計、量化投資、資產(chǎn)配置相關領域的研究，尤其對于各種結(jié)構化產(chǎn)品、分級基金產(chǎn)品有著深入的研究；已編著圖書10余本。 王洪武，博士、副教授，本科、碩士畢業(yè)于蘭州大學數(shù)學與統(tǒng)計學專業(yè)，博士畢業(yè)于天津大學管理科學與工程專業(yè)，主要研究方向為金融物理學、量化投資，已發(fā)表SCI檢索論文多篇，并擔任多個國際期刊的匿名審稿人；具有10多年的MATLAB使用經(jīng)驗，擔任多家私募機構技術顧問。 第1章 金融市場與金融產(chǎn)品…………… 1 1.1 金融市場………………………… 1 1.1.1 貨幣市場…………………… 2 1.1.2 資本市場…………………… 2 1.1.3 商品市場…………………… 3 1.2 金融機構………………………… 3 1.2.1 存款性金融機構…………… 4 1.2.2 非存款性金融機構………… 4 1.2.3 家庭或個人………………… 5 1.3 基礎金融工具…………………… 6 1.3.1 原生金融工具……………… 6 1.3.2 衍生金融工具……………… 6 1.3.3 金融工具的基本特征……… 6 1.4 金融產(chǎn)品………………………… 7 1.5 金融產(chǎn)品風險…………………… 8 第2章 MATLAB基礎知識概述……… 10 2.1 MATLAB的發(fā)展歷程和影響…………………………………… 10 2.2 基本操作………………………… 11 2.2.1 操作界面…………………… 11 2.2.2 Help幫助文檔…………… 12 2.2.3 系統(tǒng)變量…………………… 13 2.3 多項式運算……………………… 17 2.3.1 多項式表達方式…………… 17 2.3.2 多項式求解………………… 17 2.3.3 多項式乘法(卷積)………… 18 2.4 多項式的曲線擬合……………… 18 2.4.1 函數(shù)擬合…………………… 18 2.4.2 曲線擬合工具CFTOOL……………………………… 20 2.4.3 多項式插值………………… 20 2.5 微積分計算……………………… 22 2.5.1 數(shù)值積分計算……………… 22 2.5.2 符號積分計算……………… 23 2.5.3 數(shù)值微分運算……………… 23 2.5.4 符號微分運算……………… 25 2.6 矩陣計算………………………… 26 2.6.1 線性方程組的求解………… 26 2.6.2 矩陣的特征值和特征向量……………………………… 26 2.6.3 矩陣求逆…………………… 27 2.7 M 函數(shù)編程規(guī)則……………… 27 2.8 繪圖函數(shù)………………………… 32 2.8.1 簡易函數(shù)繪圖……………… 32 2.8.2 二維圖形的繪制…………… 34 2.8.3 三維圖形的繪制…………… 35 2.8.4 等高線圖形的繪制………… 37 2.8.5 二維偽彩圖的繪制………… 38 2.8.6 矢量場圖的繪制…………… 39 2.8.7 圖形的填色………………… 40 第3章 MATLAB與Excel的數(shù)據(jù)交互與數(shù)據(jù)處理案例………………… 42 3.1 數(shù)據(jù)交互函數(shù)…………………… 42 3.1.1 獲取文件信息函數(shù)xlsfinfo……………………………… 42 3.1.2 讀取數(shù)據(jù)函數(shù)xlsread …… 43 3.1.3 寫入數(shù)據(jù)函數(shù)xlswrite…… 45 3.1.4 可視化交互界面函數(shù)uiimport……………………………… 46 3.2 Excel Link宏………………… 48 3.2.1 加載Excel Link宏……… 48 3.2.2 使用Excel Link宏……… 48 3.3 數(shù)據(jù)交互實例…………………… 51 3.3.1 基金相關性的計算………… 51 3.3.2 多個文件的讀取和寫入…… 53 3.4 數(shù)據(jù)的平滑處理………………… 54 3.4.1 smooth函數(shù)……………… 54 3.4.2 smoothts函數(shù)…………… 57 3.4.3 medfilt1函數(shù)……………… 60 3.5 數(shù)據(jù)的標準化…………………… 61 3.5.1 數(shù)據(jù)的標準化變換………… 62 3.5.2 數(shù)據(jù)的極差變換…………… 64 第4章 MATLAB與數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)交互………………………………… 66 4.1 數(shù)據(jù)源配置……………………… 66 4.2 MATLAB連接數(shù)據(jù)庫………… 68 4.2.1 Database工具箱簡介…… 68 4.2.2 Database工具箱函數(shù)…… 68 4.2.3 數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)讀取………… 69 4.2.4 數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)寫入………… 73 4.3 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)讀取…………………… 76 4.3.1 Sina財經(jīng)實時數(shù)據(jù)……… 76 4.3.2 Tencent財經(jīng)歷史數(shù)據(jù)…… 78 第5章 貸款按揭與保險產(chǎn)品現(xiàn)金流分析案例……………………… 81 5.1 貨幣時間價值計算……………… 81 5.1.1 單利終值與現(xiàn)值…………… 81 5.1.2 復利終值與現(xiàn)值…………… 82 5.1.3 連續(xù)復利計算……………… 82 5.2 固定現(xiàn)金流計算………………… 83 5.2.1 固定現(xiàn)金流現(xiàn)值計算函數(shù)pvfix ……………………… 83 5.2.2 固定現(xiàn)金流終值計算函數(shù)fvfix ……………………… 84 5.3 變化現(xiàn)金流計算………………… 85 5.4 年金現(xiàn)金流計算………………… 86 5.5 商業(yè)按揭貸款分析……………… 88 5.5.1 按揭貸款還款方式………… 88 5.5.2 等額還款模型與計算……… 89 5.5.3 等額本金還款……………… 91 5.5.4 還款方式比較……………… 94 5.5.5 提前還款違約金估算……… 94 5.6 商業(yè)養(yǎng)老保險分析……………… 95 5.6.1 商業(yè)養(yǎng)老保險案例………… 95 5.6.2 產(chǎn)品結(jié)構分析……………… 96 5.6.3 現(xiàn)金流模型………………… 96 5.6.4 保險支出現(xiàn)值函數(shù)………… 97 5.6.5 保險收入現(xiàn)值函數(shù)………… 97 5.6.6 案例數(shù)值分析……………… 99 5.6.7 案例分析結(jié)果…………… 100 第6章 隨機模擬概率分布與隨機數(shù)…………………………… 101 6.1 概率分布 ……………………… 101 6.1.1 概率分布的定義………… 101 6.1.2 幾種常用的概率分布…… 101 6.1.3 密度函數(shù)、分布函數(shù)和逆概率分布函數(shù)值的計算……… 104 6.2 隨機數(shù)與蒙特卡羅模擬……… 107 6.2.1 隨機數(shù)的生成…………… 107 6.2.2 蒙特卡羅模擬…………… 110 6.3 隨機價格序列………………… 113 6.3.1 收益率服從正態(tài)分布的價格序列………………… 113 6.3.2 具有相關性的隨機序列… 115 6.4 帶約束的隨機序列…………… 117 第7章 CFTOOL數(shù)據(jù)擬合GDP與用電量增速分析……………… 120 7.1 案例背景GDP與用電量的關系…………………………… 120 7.2 數(shù)據(jù)擬合方法………………… 122 7.3 MATLAB CFTOOL的使用………………………………… 122 7.3.1 CFTOOL函數(shù)的調(diào)用方式…………………………… 123 7.3.2 導入數(shù)據(jù)………………… 123 7.3.3 數(shù)據(jù)的平滑處理………… 124 7.3.4 數(shù)據(jù)篩選………………… 125 7.3.5 數(shù)據(jù)擬合………………… 1263 7.3.6 繪圖控制………………… 129 7.3.7 擬合后處理……………… 130 7.4 加權重擬合…………………… 131 第8章 策略模擬組合保險策略分析…………………………… 134 8.1 固定比例組合保險策略……… 134 8.1.1 策略模型………………… 134 8.1.2 模型參數(shù)………………… 135 8.2 時間不變性組合保險策略…… 136 8.2.1 策略模型………………… 136 8.2.2 模型參數(shù)………………… 136 8.3 策略數(shù)值模擬………………… 136 8.3.1 模擬情景假設…………… 136 8.3.2 固定比例組合保險策略模擬…………………………… 137 8.3.3 時間不變性組合保險策略模擬……………………… 140 8.4 策略選擇與參數(shù)優(yōu)化………… 144 8.4.1 模擬情景假設…………… 144 8.4.2 模擬方案與模擬參數(shù)…… 144 8.4.3 模擬程序與結(jié)果………… 145 第9章 KMV 模型求解方程與方程組的數(shù)值解……………… 153 9.1 方程與方程組………………… 153 9.1.1 方 程…………………… 153 9.1.2 方程組…………………… 153 9.2 方程與方程組的求解………… 154 9.2.1 fzero函數(shù)………………… 154 9.2.2 fsolve函數(shù)……………… 155 9.2.3 含參數(shù)方程組的求解…… 157 9.3 KMV模型方程組的求解…… 159 9.3.1 KMV模型簡介………… 159 9.3.2 KMV模型計算方法…… 160 9.3.3 KMV模型計算程序…… 161 第10章 期權定價模型與數(shù)值方法… 165 10.1 期權基礎概念………………… 165 10.1.1 期權及其相關概念……… 165 10.1.2 買入期權、賣出期權平價組合…………………………… 166 10.1.3 期權防范風險的應用…… 166 10.2 期權定價方法的理論基礎…… 167 10.2.1 布朗運動………………… 168 10.2.2 伊藤引理………………… 169 10.2.3 Black Scholes微分方程…………………………… 171 10.2.4 Black Scholes方程求解…………………………… 173 10.2.5 影響期權價格的因素分析…………………………… 175 10.3 B S公式隱含波動率計算… 178 10.3.1 隱含波動率概念………… 178 10.3.2 隱含波動率計算方法…… 179 10.3.3 隱含波動率計算程序…… 180 10.4 期權二叉樹模型……………… 184 10.4.1 二叉樹模型的基本理論…………………………… 184 10.4.2 二叉樹模型的計算……… 185 10.5 期權定價的蒙特卡羅方法…… 187 10.5.1 模擬基本思路…………… 187 10.5.2 模擬技術實現(xiàn)…………… 187 10.5.3 模擬技術改進…………… 188 10.5.4 歐式期權蒙特卡羅模擬…………………………… 190 10.5.5 障礙期權蒙特卡羅模擬…………………………… 193 10.5.6 亞式期權蒙特卡羅模擬…………………………… 196 第11章 股票掛鉤結(jié)構分析………… 200 11.1 股票掛鉤產(chǎn)品的基本結(jié)構…… 200 11.1.1 高息票據(jù)與保本票據(jù)…… 200 11.1.2 產(chǎn)品構成要素說明……… 201 11.1.3 產(chǎn)品的設計方法………… 202 11.2 股票掛鉤產(chǎn)品案例分析……… 204 11.2.1 產(chǎn)品定價分析…………… 2044 11.2.2 產(chǎn)品案例要素說明……… 204 11.2.3 保本票據(jù)定價與收益…… 205 11.2.4 高息票據(jù)定價與收益…… 209 11.3 分級型結(jié)構產(chǎn)品分析………… 210 11.3.1 分級型結(jié)構產(chǎn)品的組成…………………………… 210 11.3.2 分級型結(jié)構產(chǎn)品的結(jié)構比例……………………… 211 11.3.3 分級型結(jié)構產(chǎn)品的收益分配……………………… 211 11.3.4 分級型結(jié)構產(chǎn)品的流通方式……………………… 212 11.3.5 分級型結(jié)構產(chǎn)品的風險控制……………………… 212 11.4 鯊魚鰭期權期望收益測算…… 213 11.4.1 鯊魚鰭期權簡介………… 213 11.4.2 鯊魚鰭期權收益率曲線…………………………… 213 11.4.3 期望收益測算(歷史模擬法)…………………………… 214 11.4.4 結(jié)果與分析……………… 215 第12章 馬科維茨均值方差模型…… 218 12.1 模型理論……………………… 218 12.2 收益與風險計算函數(shù)………… 219 12.3 有效前沿計算函數(shù)…………… 220 12.4 約束條件下有效前沿………… 224 12.5 模型年化參數(shù)計算…………… 226 第13章 基金評價與投資組合績效… 228 13.1 資產(chǎn)定價(CAPM)模型……… 228 13.2 組合績效指標………………… 229 13.2.1 Beta與Alpha的計算… 230 13.2.2 夏普比率………………… 234 13.2.3 信息比率………………… 235 13.2.4 跟蹤誤差………………… 236 13.2.5 最大回撤………………… 237 13.3 業(yè)績歸因分析………………… 240 13.3.1 大類資產(chǎn)配置效應、行業(yè)配置效應和個股選擇效應……240 13.3.2 基金選股與擇時能力分析…………………………… 241 第14章 風險價值VaR計算………… 242 14.1 VaR模型…………………… 242 14.1.1 VaR模型的含義……… 242 14.1.2 VaR的主要性質(zhì)……… 242 14.1.3 VaR模型的優(yōu)點與缺點…………………………… 243 14.2 VaR的計算方法…………… 244 14.3 數(shù)據(jù)讀取……………………… 244 14.3.1 數(shù)據(jù)提取………………… 245 14.3.2 數(shù)據(jù)可視化與標準化…… 246 14.3.3 數(shù)據(jù)簡單處理與分析…… 247 14.4 數(shù)據(jù)處理……………………… 252 14.5 歷史模擬法程序……………… 254 14.6 參數(shù)模型法程序……………… 256 14.7 蒙特卡羅模擬程序…………… 257 14.7.1 基于隨機收益率序列的蒙特卡羅風險價值計算…… 257 14.7.2 基于幾何布朗運動的蒙特卡羅模擬………………… 260 第15章 跟蹤誤差最小化非線性最小二乘法MATLAB編程… 262 15.1 理論與案例…………………… 262 15.1.1 非線性最小二乘法……… 262 15.1.2 跟蹤誤差最小化背景…… 262 15.2 模型建立……………………… 263 15.2.1 實際案例………………… 263 15.2.2 數(shù)學模型………………… 264 15.3 MATLAB實現(xiàn)……………… 265 15.3.1 lsqnonlin函數(shù)………… 265 15.3.2 建立目標函數(shù)…………… 266 15.3.3 模型求解………………… 269 15.4 擴展問題……………………… 272 第16章 分形技術移動平均Hurst指數(shù)計算…………………… 273 16.1 Hurst指數(shù)簡介……………… 273 16.2 R/S方法計算Hurst指數(shù)… 274 16.3 移動窗口Hurst指數(shù)計算程序………………………………… 274 16.3.1 時間序列分段…………… 274 16.3.2 Hurst指數(shù)計算………… 276 16.3.3 移動窗口Hurst指數(shù)計算…………………………… 278 第17章 固定收益證券的久期與凸度計算……………………………… 281 17.1 基本概念……………………… 281 17.2 價格與收益率的計算………… 284 17.2.1 計算公式………………… 284 17.2.2 債券定價計算…………… 285 17.2.3 債券收益率計算………… 288 17.3 久期與凸度的計算…………… 291 17.3.1 債券久期的計算………… 291 17.3.2 債券凸度的計算………… 294 17.4 債券組合久期免疫策略……… 297 第18章 利率期限結(jié)構與利率模型… 301 18.1 利率理論與投資策略………… 301 18.1.1 利率的期限結(jié)構理論…… 301 18.1.2 利用利率結(jié)構投資策略…………………………… 301 18.2 利率期限結(jié)構………………… 303 18.2.1 建立利率期限結(jié)構的方法…………………………… 303 18.2.2 利率期限結(jié)構的計算…… 304 18.2.3 利率期限結(jié)構的平滑…… 309 18.3 利用利率期限結(jié)構計算遠期利率………………………………… 310 18.4 利率模型……………………… 313 18.4.1 利率模型分類…………… 313 18.4.2 Ho Lee模型………… 314 18.4.3 BDT二叉樹的構建…… 318 18.4.4 HJM 模型的構建……… 321 第19章 線性優(yōu)化理論與方法……… 323 19.1 線性規(guī)劃理論………………… 323 19.1.1 線性規(guī)劃的求解方法…… 323 19.1.2 線性模型的標準形式…… 324 19.2 線性優(yōu)化MATLAB求解…… 324 19.2.1 linprog函數(shù)…………… 324 19.2.2 線性規(guī)劃模型的表示…… 325 19.2.3 內(nèi)點法求解……………… 326 19.2.4 單純形法求解…………… 326 19.3 含參數(shù)線性規(guī)劃……………… 327 第20章 非線性優(yōu)化理論與方法…… 329 20.1 理論背景……………………… 329 20.1.1 非線性問題……………… 329 20.1.2 非線性優(yōu)化……………… 329 20.2 理論模型……………………… 330 20.2.1 無約束非線性優(yōu)化……… 330 20.2.2 約束非線性優(yōu)化………… 331 20.3 MATLAB實現(xiàn)……………… 331 20.3.1 fminunc函數(shù)…………… 331 20.3.2 fminsearch函數(shù)………… 335 20.3.3 fmincon函數(shù)…………… 337 20.4 擴展問題……………………… 341 20.4.1 大規(guī)模優(yōu)化問題………… 341 20.4.2 含參數(shù)優(yōu)化問題………… 343 第21章 資產(chǎn)收益率分布的擬合與檢驗……………………………… 345 21.1 案例描述……………………… 345 21.2 數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計…………… 346 21.2.1 描述性統(tǒng)計量…………… 346 21.2.2 統(tǒng)計圖…………………… 350 21.3 分布的檢驗…………………… 353 21.3.1 chi2gof函數(shù)…………… 353 21.3.2 jbtest函數(shù)……………… 355 21.3.3 kstest函數(shù)……………… 357 21.3.4 kstest2函數(shù)…………… 358 21.3.5 lillietest函數(shù)…………… 361 21.3.6 方法結(jié)論分析…………… 363 21.4 投資組合分布圖比較………… 363 第22章 技術分析指標計算與回測……………………………… 367 22.1 理論簡介……………………… 367 22.2 行情數(shù)據(jù)的K線圖………… 367 22.2.1 數(shù)據(jù)讀取………………… 367 22.2.2 蠟燭圖(K線) ………… 368 22.3 技術指標計算………………… 373 22.3.1 移動平均線……………… 373 22.3.2 布林帶…………………… 374 22.3.3 平滑異同移動平均線…… 376 22.3.4 其他技術指標…………… 377 22.4 動態(tài)技術指標………………… 378 22.5 指標回測分析………………… 381 22.5.1 讀取數(shù)據(jù)………………… 381 22.5.2 計算交易信號和持倉信號…………………………… 381 22.5.3 模擬交易………………… 382 22.5.4 交易結(jié)果評價…………… 383 22.5.5 回測結(jié)果可視化………… 384 第23章 編程實用技巧……………… 388 23.1 變量的初始化………………… 388 23.2 集合的交并函數(shù)……………… 390 23.3 坐標軸時間標記……………… 393 23.4 坐標軸過原點實現(xiàn)…………… 395 23.5 定時觸發(fā)程序運行…………… 397 23.6 發(fā)送郵件……………………… 397 參考文獻………………………………… 399
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