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B-S及跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)

B-S及跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)

定  價(jià):45 元

        

  • 作者:楊云霞 著
  • 出版時(shí)間:2018/10/1
  • ISBN:9787565520440
  • 出 版 社:中國農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830.95 
  • 頁碼:123
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  《B-S及跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)》共有8章,分四大塊內(nèi)容。一塊內(nèi)容敘述了期權(quán)定價(jià)的研究現(xiàn)狀、期權(quán)定價(jià)的發(fā)展方向以及期權(quán)定價(jià)理論。第二塊內(nèi)容給出了B-S期權(quán)定價(jià)模型以及B-S期權(quán)定價(jià)的擴(kuò)展模型,并在這兩個(gè)模型下給出了歐式期權(quán)定價(jià)公式。第三塊內(nèi)容是跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià),而跳擴(kuò)散期權(quán)定價(jià)模型是B-S期權(quán)定價(jià)模型的推廣。雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型和加權(quán)平均指數(shù)跳擴(kuò)散模型是跳擴(kuò)散模型的延伸,在這兩個(gè)模型下,主要給出了奇異期權(quán)的定價(jià)公式。最后一塊內(nèi)容是雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型的MCMC估計(jì),模擬試驗(yàn)表明雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型能夠體現(xiàn)資產(chǎn)收益的經(jīng)驗(yàn)特征:尖峰厚尾特征和期權(quán)定價(jià)中的“波動微笑”。
  《B-S及跳擴(kuò)散模型下的期權(quán)定價(jià)》可供金融工程專業(yè)和研究方向是金融數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)分析的應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的碩士研究生使用,也可供高等院校相關(guān)專業(yè)教師閱讀。
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