第1章利息度量
1.1累積函數(shù)與有效利率
1.2貼現(xiàn)函數(shù)與有效貼現(xiàn)率
1.3名義利率
1.4名義貼現(xiàn)率
1.5利息力
1.6貼現(xiàn)力
1.7利率概念辨析
小結(jié)
習(xí)題
第2章等額年金
2.1年金的含義
2.2年金的現(xiàn)值
2.3年金的終值
2.4年金在任意時點上的值
2.5每年支付m次的等額年金
2.6連續(xù)支付的等額年金
2.7價值方程
小結(jié)
習(xí)題
第3章變額年金
3.1遞增年金
3.2遞減年金
3.3復(fù)遞增年金
3.4每年支付m次的變額年金
3.5連續(xù)支付的變額年金
3.6一般連續(xù)變化的現(xiàn)金流
小結(jié)
習(xí)題
第4章收益率
4.1凈現(xiàn)值與收益率
4.2幣值加權(quán)收益率
4.3時間加權(quán)收益率
4.4再投資與修正收益率
4.5收益分配
小結(jié)
習(xí)題
第5章債務(wù)償還方法
5.1等額分期償還
5.2等額償債基金
5.3變額分期償還
5.4變額償債基金
小結(jié)
習(xí)題
第6章債券和股票
6.1引言
6.2債券的定價原理
6.3債券在任意時點上的價格和賬面值
6.4可贖回債券的價格
6.5股票的價值分析
小結(jié)
習(xí)題
第7章利率風(fēng)險管理
7.1馬考勒久期
7.2修正久期
7.3有效久期
7.4凸度
7.5馬考勒凸度
7.6有效凸度
7.7基于久期和凸度計算資產(chǎn)價格
7.8資產(chǎn)組合的久期和凸度
7.9免疫
7.10完全免疫
7.11現(xiàn)金流配比
小結(jié)
習(xí)題
第8章遠(yuǎn)期、期貨和互換
8.1遠(yuǎn)期
8.2期貨
8.3遠(yuǎn)期和期貨的定價
8.4合成遠(yuǎn)期
8.5互換
小結(jié)
習(xí)題
第9章期權(quán)
9.1期權(quán)的基本概念
9.2期權(quán)的盈虧圖
9.3期權(quán)的價格
9.4期權(quán)定價的二叉樹模型
9.5期權(quán)定價的Black�睸choles模型
9.6期權(quán)交易策略
小結(jié)
習(xí)題
第10章利率的期限結(jié)構(gòu)
10.1到期收益率
10.2即期利率
10.3遠(yuǎn)期利率
10.4套利
小結(jié)
習(xí)題
第11章隨機利率
小結(jié)
習(xí)題
參考答案
附錄Excel中常用的金融函數(shù)
參考文獻(xiàn)