目錄
第一部分 背景及預(yù)備知識(shí)
第1章 研究背景及主要內(nèi)容 3
1.1 研究意義和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述 3
1.1.1 相依保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型研究意義 3
1.1.2 基于隨機(jī)積分收斂的非線性計(jì)量模型 6
1.2 主要內(nèi)容 7
第2章 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率 9
第3章 重尾隨機(jī)變量及相關(guān)記號(hào) 13
3.1 重尾隨機(jī)變量 13
3.2 相關(guān)記號(hào) 14
第二部分 重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
第4章 常利率下連續(xù)時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型 19
4.1 模型背景及相關(guān)結(jié)論 19
4.2 破產(chǎn)概率的漸近式 21
4.2.1 預(yù)備知識(shí) 21
4.2.2 主要的結(jié)論 22
4.2.3 引理及證明 23
4.2.4 定理及推論的證明 29
第5章 常利率下離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型 32
5.1 模型及相關(guān)結(jié)論 32
5.2 破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式 33
5.2.1 預(yù)備知識(shí) 33
5.2.2 主要的結(jié)論及證明 34
第6章 隨機(jī)投資回報(bào)的相依更新風(fēng)險(xiǎn)模型 39
6.1 模型背景 39
6.2 破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式 42
6.2.1 預(yù)備知識(shí) 42
6.2.2 主要的結(jié)論 43
6.2.3 引理及證明 45
6.2.4 定理及推論的證明 63
第7章 隨機(jī)投資收益下破產(chǎn)概率的一致漸近性 70
7.1 模型背景 70
7.2 破產(chǎn)概率的一致漸近式 72
7.2.1 預(yù)備知識(shí) 72
7.2.2 主要的結(jié)論 75
7.2.3 引理及證明 79
7.2.4 定理及推論的證明 104
7.3 結(jié)論 109
第8章 隨機(jī)投資下具有任意相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)模型 110
8.1 模型背景 110
8.2 記號(hào)和主要結(jié)果 113
8.3 主要結(jié)論的證明 113
8.3.1 一些引理 113
8.3.2 定理8.2.1的證明 118
8.3.3 定理8.2.2的證明 121
第三部分 非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的弱收斂問題
第9章 原始條件下弱收斂到隨機(jī)積分 125
9.1 模型背景 125
9.2 記號(hào)及主要框架 126
9.2.1 主要記號(hào) 126
9.2.2 主要框架工作 127
9.3 三個(gè)有用的推論 129
9.3.1 長記憶過程 129
9.3.2 因果過程 131
9.3.3 近時(shí)期相依 132
9.4 例子：(9.8)和(9.12)的驗(yàn)證 134
9.4.1 線性過程及其非線性變換 135
9.4.2 非線性自回歸時(shí)間序列 135
9.4.3 GARCH模型 136
9.5 非線性協(xié)整回歸 137
9.6 定理的證明及結(jié)束語 140
9.6.1 定理9.2.1的證明 140
9.6.2 定理9.2.2的證明 141
9.6.3 全文總結(jié) 150
參考文獻(xiàn) 151
索引 158