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金融計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)

金融計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)

定  價(jià):58 元

叢書名:高等學(xué)校金融工程、金融學(xué)專業(yè)主要課程系列教材

        

  • 作者:周愛民主編
  • 出版時(shí)間:2019/9/1
  • ISBN:9787040511550
  • 出 版 社:高等教育出版社
  • 中圖法分類:F830 
  • 頁碼:402
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16K
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本書從經(jīng)典的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)基礎(chǔ)開始,通過向讀者介紹線性回歸的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),在建立模型過程中對多重共線性、序列相關(guān)、異方差性等問題的檢驗(yàn)與解決,聯(lián)立方程組的建立與識別以及AR、MA、ARIMA等各種時(shí)間序列模型等內(nèi)容,為讀者奠定經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,本書介紹了CAPM、多因子模型、研究股票與債券收益率的聯(lián)立方程組模型、研究匯率的ARIMA模型、VAR模型與脈沖響應(yīng)模型、ARCH模型與GARCH模型以及面板數(shù)據(jù)模型,還包括主成分分析與因子分析法、協(xié)整理論、單位根檢驗(yàn)、結(jié)構(gòu)突變的IT檢驗(yàn)、EMH的Runs檢驗(yàn)和MDL檢驗(yàn)等內(nèi)容,為讀者進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融計(jì)量學(xué)提供了必要的理論與實(shí)證準(zhǔn)備。
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