本書介紹了國(guó)內(nèi)外國(guó)債期貨市場(chǎng)的歷史及現(xiàn)狀、國(guó)債期貨套利及其研究意義，我國(guó)國(guó)債期貨套利策略應(yīng)用，包括套利策略描述、應(yīng)用場(chǎng)景選擇及套利交易的風(fēng)險(xiǎn)管理策略等，為國(guó)債期貨套利策略的優(yōu)化研究，主要包含以非CTD券代替CTD券、以政策性金融債代替國(guó)債進(jìn)行期現(xiàn)套利及IRS和國(guó)債期貨之間的套利策略，并對(duì)國(guó)債期貨投資者和市場(chǎng)發(fā)展提出相關(guān)建議。