本書在深度把握小波分析、時間序列分析理論和總結前人研究經驗的基礎上，綜合運用統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計和金融計量學等學科的相關知識，將小波分析在兩域中的分析優(yōu)勢嵌入現(xiàn)有的時間序列分析理論中，拓展和豐富非平穩(wěn)時間序列分析方法的理論研究和應用研究。主要包括三個方面的研究：小波域單位根檢驗、小波域協(xié)整檢驗、小波域馬爾可夫模型及應用。
　　時間序列計量分析源于人們認識到人類的經濟活動均是在一定的時空條件下進行的，并受社會、經濟、文化等因素的共同影響，從而使外在的經濟現(xiàn)象在時間維度上通常會呈現(xiàn)出前后相關的特征。如何科學地刻畫或逼近經濟現(xiàn)象在時間維度上的這類動態(tài)關系或規(guī)律，并建立模型以滿足經濟預測與決策等其他管理實踐的需要，構成時間序列經濟計量的核心目標。自1970年Time Series Analysis：Forecasting and Control出版以來，時間序列經濟計量分析的理論與應用研究都有長足的發(fā)展。特別值得關注的是.諸如非平穩(wěn)的單位根過程、協(xié)整過程、異質性及隨機異方差模型等的一些理論自20世紀80年代初不斷興起，在很大程度上改變了傳統(tǒng)時間序列經濟計量學的理論與方法。平穩(wěn)時間序列不再是經濟計量學研究的唯一對象.非平穩(wěn)時間序列也不再是不可涉足的領域，特別是其中的，（1）和，（2）過程與協(xié)整過程已成為研究的主要對象，它們已經在經濟和金融領域得到廣泛的應用。
　　然而，目前絕大多數(shù)時間序列經濟計量分析都是在時域內展開的，其中包括計量模型的構建、估計、檢驗。此外，時域分析與頻域分析似乎被割裂開來，分別在兩條軌道上獨立發(fā)展，通常兩域內分析所獲得的階段性結果并未有機結合起來，從而大大削減了結果的完整性。實際上現(xiàn)已證明.在頻域內也能構造出許多有價值的統(tǒng)計量，用于經濟計量模型的估計或檢驗.并且較時域分析具有更好的統(tǒng)計性質。小波分析作為一門新興的數(shù)學理論和方法.它在時域和頻域上均具有良好的分辨。它的應用能使時間序列分析在時域和頻域都達到了良好的局部化效果，為洞察時間序列的動態(tài)提供了一個全新的視角與工具。
　　本書在深度把握小波分析、時間序列分析理論和總結前人研究經驗的基礎上.綜合運用統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計和金融計量學等學科的相關知識.將小波分析在時頻兩域的分析優(yōu)勢嵌人現(xiàn)有的時間序列分析理論中，拓展和豐富非平穩(wěn)時問序列分析方法的理論研究和應用研究。