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金融網(wǎng)絡(luò)與風(fēng)險(xiǎn)傳染

金融網(wǎng)絡(luò)與風(fēng)險(xiǎn)傳染

定  價(jià):32 元

        

  • 作者:賈凱威 著
  • 出版時(shí)間:2020/10/1
  • ISBN:9787522008097
  • 出 版 社:中國(guó)金融出版社
  • 中圖法分類:F832 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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本書基于網(wǎng)絡(luò)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)物理學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)模型與金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。

全書共分六章:第一章為緒論,圍繞問題提出、研究意義、研究現(xiàn)狀、研究?jī)?nèi)容、研究方法等展開論述;第二章簡(jiǎn)要介紹了網(wǎng)絡(luò)科學(xué)在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的主要應(yīng)用,包括勞動(dòng)力市場(chǎng)、買方/賣方網(wǎng)絡(luò)、金融網(wǎng)絡(luò)傳染、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)與投資決策、投資銀行與網(wǎng)絡(luò)等;第三章基于CPI網(wǎng)絡(luò)連通性對(duì)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)感知偏差進(jìn)行了研究,通過刻畫CPI網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通性的時(shí)變性,從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的視角進(jìn)一步定量的認(rèn)識(shí)CPI感知偏差的原因與程度;第四章借助金融網(wǎng)絡(luò)的連通結(jié)構(gòu),解釋金融風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制;第五章基于我國(guó)金融上市公司2010年9月至2020年2月的周數(shù)據(jù),利用DCC-MGARCH與Granger-Causality構(gòu)建包含房地產(chǎn)部門的金融有向權(quán)重網(wǎng)絡(luò),基于最小有向樹分析了房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)生不同程度沖擊時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑,并采用門限自回歸模型實(shí)證檢驗(yàn)了金融網(wǎng)絡(luò)連通性的非線性自演化特征;第六章總結(jié)全文,對(duì)加強(qiáng)金融網(wǎng)絡(luò)建模與金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控并進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提出了政策建議。

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