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基于極值理論和Copula模型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究

 基于極值理論和Copula模型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究

定  價(jià):42 元

叢書名:安徽師范大學(xué)經(jīng)管學(xué)術(shù)論叢

        

  • 作者:潘雪艷
  • 出版時(shí)間:2021/9/1
  • ISBN:9787521818321
  • 出 版 社:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F713.50 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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本書選用風(fēng)險(xiǎn)值VAR作為度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具,著眼于事件對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊及各種成分資產(chǎn)間的相依結(jié)構(gòu),研究在極值理論和Copula模型下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法,并針對(duì)不同領(lǐng)域的金融產(chǎn)品和投資組合的風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行實(shí)證分析。
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