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金融和保險中動態(tài)均值-方差問題的均衡策略選擇

金融和保險中動態(tài)均值-方差問題的均衡策略選擇

定  價:98 元

        

  • 作者:李丹萍
  • 出版時間:2021/11/1
  • ISBN:9787030697301
  • 出 版 社:科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830 
  • 頁碼:196
  • 紙張:
  • 版次:31
  • 開本:16
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讀者對象:本書可作為在金融數(shù)學(xué)、金融工程、金融風(fēng)險管理等相關(guān)領(lǐng)域從事科研工作的教師、科研人員和研究生參考用書,也可作為金融業(yè)界從業(yè)人員的參考書。

本書針對金融和保險中的動態(tài)均值-方差問題,系統(tǒng)研究了保險公司均衡再保險和投資策略、養(yǎng)老金**投資策略、多個保險公司風(fēng)險分擔策略等。本書構(gòu)建了隨機利率、隨機波動率模型下保險公司**比例再保險、超額損失再保險和投資模型,進一步將模型拓展至極端模糊厭惡和模糊厭惡程度不同的情景下,并得到了均衡再保險和投資策略。為了得到能夠同時被保險公司和再保險公司接受的再保險策略,本書研究了同時考慮保險公司和再保險公司的目標的再保險和投資問題。此外,本書還討論了含有違約債券投資的具有保費返還制的養(yǎng)老金**投資問題,以及多個保險公司共同分擔風(fēng)險的**策略,用以探究極端風(fēng)險發(fā)生情況下的風(fēng)險承擔問題。針對上述各種策略,通過仿真模擬分別歸納了其變化規(guī)律并給出經(jīng)濟解釋。

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