譯者序
前言
第1章 概率論
1.1 概率和事件
1.2 條件概率
1.3 隨機變量及其期望值
1.4 協(xié)方差和相關性
1.5 條件期望
1.6 習題

第2章 正態(tài)隨機變量
2.1 連續(xù)型隨機變量
2.2 正態(tài)隨機變量
2.3 正態(tài)隨機變量的性質(zhì)
2.4 中心極限定理
2.5 習題

第3章 布朗運動與幾何布朗運動
3.1 布朗運動
3.2 作為更簡單模型極限的布朗運動
3.3 幾何布朗運動
*3.4 最大變量
3.5 Gameron-Martin定理
3.6 習題

第4章 利率和現(xiàn)值分析
4.1 利率
4.2 現(xiàn)值分析
4.3 回報率
4.4 連續(xù)變化利率
4.5 習題

第5章 合約的套利定價
5.1 期權(quán)定價的一個例子
5.2 通過套利定價的其他例子
5.3 習題

第6章 套利定理
6.1 套利定理
6.2 多期二叉樹模型
6.3 套利定理的證明
6.4 習題

第7章 Black-Scholes公式
7.1 引言
7.2 Black-Scholes公式
7.3 Black-Scholes期權(quán)定價公式的一些性質(zhì)
7.4 delta對沖套利策略
7.5 一些推導過程
7.5.1 Black-Scholes公式
7.5.2 偏導數(shù)
7.6 歐式看跌期權(quán)
7.7 習題

第8章 關于期權(quán)的其他結(jié)果
8.1 引言
8.2 分紅證券的看漲期權(quán)
8.2.1 證券每股紅利以證券價格的固定比率f連續(xù)支付
8.2.2 每股證券在時刻td單次分紅fS(td)
8.2.3 每股證券在時刻td以固定數(shù)量D分紅
8.3 美式看跌期權(quán)的定價
8.4 在幾何布朗運動中加入跳躍
8.4.1 對數(shù)正態(tài)跳躍分布
8.4.2 一般跳躍分布
8.5 估計波動參數(shù)
8.5.1 估計總體的均值和方差
8.5.2 波動率的標準估計量
8.5.3 使用開盤數(shù)據(jù)和收盤數(shù)據(jù)
8.5.4 使用開盤數(shù)據(jù)、收盤數(shù)據(jù)和最高最低數(shù)據(jù)
8.6 一些評論
8.6.1 期權(quán)實際價格異于Black-Scholes價格時
8.6.2 利率發(fā)生變化時
8.6.3 最后的評論
8.7 附錄
8.8 習題

第9章 期望效用估值法
9.1 套利定價的局限性
9.2 利用期望效用估計投資價值
9.3 投資組合的選擇問題
9.4 風險價值和條件風險價值
9.5 資本資產(chǎn)定價模型
9.6 回報率：單期幾何布朗運動
9.7 習題

第10章 隨機序關系
10.1 一階隨機占優(yōu)
10.2 隨機占優(yōu)中的對偶方法
10.3 似然比序
10.4 單期投資問題
10.5 二階占優(yōu)
10.5.1 正態(tài)隨機變量
10.5.2 二階占優(yōu)的進一步討論
10.6 習題

第11章 最優(yōu)化模型
11.1 引言
11.2 確定性最優(yōu)化模型
11.2.1 基于動態(tài)規(guī)劃的一般解法
11.2.2 凹回報函數(shù)的解法
11.2.3 背包問題
11.3 概率最優(yōu)化模型
11.3.1 具有不確定獲勝概率的賭博模型
11.3.2 投資分配模型
11.4 習題

第12章 隨機動態(tài)規(guī)劃
12.1 隨機動態(tài)規(guī)劃問題
12.2 無限時間上的模型
12.3 最優(yōu)停止問題
12.4 習題

第13章 奇異期權(quán)
13.1 引言
13.2 障礙期權(quán)
13.3 亞式期權(quán)和回望期權(quán)
13.4 蒙特卡羅模擬
13.5 奇異期權(quán)的模擬定價
13.6 更有效的模擬估計式
13.6.1 亞式期權(quán)和回望期權(quán)價值模擬中的控制變量和對偶變量
13.6.2 條件期望和重要性抽樣在障礙期權(quán)價值模擬中的作用
13.7 非線性支付期權(quán)
13.8 通過多期二叉樹模型近似定價
13.9 障礙期權(quán)和回望期權(quán)的連續(xù)時間近似
13.10 習題

第14章 非幾何布朗運動模型
14.1 引言
14.2 原油數(shù)據(jù)
14.3 原油數(shù)據(jù)模型
14.4 最后的評論

第15章 自回歸模型和均值回復
15.1 自回歸模型
15.2 用期望收益估計期權(quán)價值
15.3 均值回復
15.4 習題
索引