第1部分 金融知識概述
第1章 金融市場基本概念
1.1 金融工具
1.2 金融市場
1.3 資金的流動(dòng)
1.4 套利與定價(jià)
1.5 消費(fèi)
1.6 偏好關(guān)系
1.7 效用函數(shù)
1.8 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
1.9 基本經(jīng)濟(jì)框架
1.10 市場均衡
1.11 怕累托
1.12 市場參與者
1.13 有效市場
第2章 金融優(yōu)化理論的發(fā)展綜述
2.1 投資組合優(yōu)化
2.2 動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化
2.3 模糊投資組合優(yōu)化
2.4 帶消費(fèi)的投資優(yōu)化
2.5 因素模型
2.6 風(fēng)險(xiǎn)度量與管理
2.7 智能計(jì)算在投資組合優(yōu)化研究上的應(yīng)用
2.8 金融工程領(lǐng)域值得研究的問題
第2部分 金融優(yōu)化理論
第3章 靜態(tài)投資的資本配置
3.1 單只風(fēng)險(xiǎn)證券與無風(fēng)險(xiǎn)證券
3.2 多只風(fēng)險(xiǎn)證券
3.3 存在無風(fēng)險(xiǎn)證券
3.4 資本配置
第4章 指數(shù)與無套利定價(jià)模型
4.1 單指數(shù)定價(jià)模型
4.2 多指數(shù)定價(jià)模型
4.3 無套利定價(jià)模型
4.4 無套利定價(jià)應(yīng)用
第5章 動(dòng)態(tài)投資的資本配置
5.1 無套利均衡基本定理
5.2 考慮破產(chǎn)控制的動(dòng)態(tài)投資模型
第6章 摩擦市場下的無套利分析
6.1 引言
6.2 符號與定義
6.3 多階段組合和無套利分析
6.4 結(jié)論
第3部分 金融市場均衡模型
第7章 收益可預(yù)測下的資產(chǎn)配置
7.1 引言
7.2 研究現(xiàn)狀
7.3 研究方法
7.4 結(jié)論與展望
第8章 期望和殘差收益估計(jì)不可靠模型
8.1 引言
8.2 符號與模型
8.3 投資策略
8.4 結(jié)論
第9章 分布不確定下的魯棒性優(yōu)化模型
9.1 引言
9.2 問題描述和模型構(gòu)建
9.3 問題轉(zhuǎn)換與有效前沿
9.4 均衡價(jià)格系統(tǒng)
9.5 結(jié)論
第4部分 金融風(fēng)險(xiǎn)度量
第10章 概率不確定下的風(fēng)險(xiǎn)度量
10.1 偏離度量的風(fēng)險(xiǎn)
10.2 風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值度量
10.3 條件在險(xiǎn)價(jià)值度量
第11章 模糊不確定下的風(fēng)險(xiǎn)度量
11.1 引言
11.2 可信性測度、扭曲函數(shù)和Choquet積分
11.3 模糊風(fēng)險(xiǎn)度量及其性質(zhì)
11.4 結(jié)論與討論
第5部分 金融模型的計(jì)算
第12章 概率框架金融模型計(jì)算
12.1 引言
12.2 模型
12.3 混合智能算法
12.4 數(shù)值仿真分析
12.5 結(jié)論與討論
第13章 模糊框架投資組合模型計(jì)算
13.1 模糊投資組合優(yōu)化模型
13.2 混沌遺傳模糊模擬算法
13.3 計(jì)算結(jié)果
13.4 結(jié)論與討論
第14章 模糊框架信用風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)算
14.1 引言
14.2 基于可信性測度的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和優(yōu)化模型
14.3 智能算法
14.4 數(shù)值案例
14.5 結(jié)論
第15章 利率期間結(jié)構(gòu)及其模擬
15.1 主要的利率期限結(jié)構(gòu)理論
15.2 利率期限結(jié)構(gòu)的模擬
第6部分 數(shù)理知識
第16章 高等數(shù)學(xué)
16.1 線性代數(shù)
16.2 微積分
16.3 概率論與隨機(jī)過程
第17章 優(yōu)化理論與智能算法
17.1 優(yōu)化理論與方法
17.2 智能算法
參考文獻(xiàn)
后記