本書在內容上吸收了近年來固定收益證券方面的理論研究成果, 同時緊密聯(lián)系固定收益證券、衍生產品市場發(fā)展及投資實踐的最新動態(tài), 通過介紹大量的實際案例, 深入淺出地詮釋了全書內容, 使讀者在掌握專業(yè)理論知識的同時, 能夠迅速提高固定收益證券分析與操作的能力。本書共分為8章, 主要內容包括固定收益證券基礎、債券價格與利率、利率期限結構的理論與擬合、利率期限結構的動態(tài)模型、固定收益證券投資管理、固定收益衍生產品概述、固定收益衍生產品定價模型、內嵌期權固定收益類產品的價值分析。