期權(quán)作為一種金融衍生品，能夠有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險，對金融風(fēng)險管理與防范具有重要影響。期權(quán)定價問題已成為應(yīng)用數(shù)學(xué)和金融數(shù)學(xué)交叉領(lǐng)域中的一個熱點研究方向。本書從傅里葉變換的角度，對多種隨機因素影響下期權(quán)定價的數(shù)值方法進行研究。通過分析影響金融市場的主要隨機因素，建立一系列隨機模型�；�于隨機模型，針對市場上流行的歐式期權(quán)定價、美式期權(quán)定價、遠期開始期權(quán)定價等問題提出傅里葉空間時步、均值回復(fù)傅里葉空間時步、快速傅里葉變換、傅里葉余弦級數(shù)展式、卷積方法等高效定價算法�；�于歐式期權(quán)定價結(jié)果、市場實際交易數(shù)據(jù)和優(yōu)化算法，對所提隨機模型進行校正，并對模型擬合市場的效果進行實證分析。

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