本書是針對高校計量經(jīng)濟學理論教學要求，總結(jié)筆者多年的教學經(jīng)驗，結(jié)合經(jīng)管領域中的實際問題編寫而成的。全書圍繞計量經(jīng)濟學模型來講授建模思路、模型的估計、模型的檢驗，并提供相關(guān)的實驗教程與案例分析。本書每章先講授理論知識及對應的EViews軟件操作方法，再安排實驗教程，*后提供綜合案例分析，使讀者能在分析和解決實際問題的過程中理解計量經(jīng)濟學理論知識。本書可用作計量經(jīng)濟學實驗教材，供經(jīng)濟、管理、金融、應用數(shù)學等專業(yè)本(專)科學生及碩士研究生學習和參考，也可供計量經(jīng)濟學專業(yè)教師參考。
本書的主要特色在于實驗教程的安排和綜合案例的分析。全書每章內(nèi)容安排為：簡要介紹講授理論基礎和原理給出對應的Eviews軟件操作方安排2-4個實驗教程提供1-2個綜合案例分析。這樣的安排，使學生在實踐環(huán)節(jié)教學中，先快速回顧理論教學環(huán)節(jié)中學習到的基礎理論和計量原理，再熟悉對應的計量操作，然后在實驗教程中驗證和練習較為重要的軟件操作，*后在綜合案例分析中分析和解決實際問題，綜合應用多種計量操作。在計量經(jīng)濟學實踐課時有限的情況下，這樣就避免了學生陷入冗長的理論學習和系統(tǒng)的軟件操作學習中。通過實驗教程和綜合案例分析的學習，也可以促使學生在有限的學習時限中，既了解計量建模、處理、檢驗的原理，又學習和體驗了相關(guān)的軟件操作，同時還可以嘗試用計量方法處理一些并不復雜的經(jīng)濟實際問題，為今后的計量實證研究和學習打下基礎。
第2版前言本書自2017年8月面世以來，被國內(nèi)多所高校經(jīng)濟、金融、管理、應用數(shù)學等專業(yè)本（專）科生以及碩士研究生用作計量經(jīng)濟學實驗教材。筆者收到大量讀者的來信或信息反饋，他們對本書的內(nèi)容安排和案例分析等方面提出了很多有益的建議，當然也指出了書中存在的疏漏之處。另外，近年來本（專）科生和碩士研究生的知識結(jié)構(gòu)更新和拓展非常快速，普通的多元線性回歸模型、時間序列模型、二元選擇模型等，已經(jīng)不能滿足本（專）科生和碩士研究生從事學術(shù)研究和論文寫作的需要，因此本書第1版的內(nèi)容安排已經(jīng)滯后于計量經(jīng)濟學教學的實際需要�；谶@些考慮，筆者決定對本書第1版進行再版。本書第2版在以下方面做了增補和修改：（1） 第1章：在數(shù)據(jù)讀入方法中增加了外部數(shù)據(jù)讀入法，在實驗3中增加了作圖示例。（2） 第5章：增加了5.1.3VIF檢驗法。（3） 第7章：Probit模型和Logit模型中，增加了模型預測的準確率。（4） 第8章：8.2時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗中，修改了時間序列平穩(wěn)性檢驗中模型類型的確定方法；增補了VAR模型及實驗3VAR模型。（5） 新增第9章面板模型，內(nèi)容體系包括面板數(shù)據(jù)讀入、平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整關(guān)系檢驗、格蘭杰因果關(guān)系檢驗、變量統(tǒng)計描述和相關(guān)性分析、面板模型建立與估計、實驗教程。（6） 對第1版存在的疏漏之處進行訂正。本書第1版的軟件操作部分基于EViews 8.0完成，而第2版修改內(nèi)容中的軟件操作則基于EViews 10.0完成，兩種版本的軟件操作方法和結(jié)果區(qū)別不大，讀者在學習過程中利用EViews 8.0及以上版本均可完成操作。本書在再版過程中吸收了大量讀者的意見和建議。另外，華中科技大學出版社袁沖先生也多次給予鼓勵和指導。在此一并致謝！在本書再版過程中，盡管筆者反復對書稿進行修改和完善，但由于水平有限，書中仍然有可能存在各種錯誤和疏漏之處，敬請讀者對本次再版的教材提出寶貴意見和建議，筆者將進一步吸納正確意見并積極進行修正，不斷提升教材質(zhì)量。劉玉成2022年9月于長江大學經(jīng)濟與管理學院教 學 建 議全書共包括9章，實驗、案例、例題安排見下表。建議在12~18學時內(nèi)完成實驗教學，根據(jù)教學學時安排，可以將部分實驗作為選做實驗。表中標*的可以作為選做實驗，由學生作自學和提高之用。本書可以提供例題所用數(shù)據(jù)，由學生對例題中的結(jié)論和步驟進行驗證性試驗。案例分析部分主要供學生自學之用，當然也可以作為驗證性試驗。續(xù)表建議學時實驗安排綜合案例安排例題安排第1章(3學時)實驗1：EViews軟件的認識實驗2：EViews軟件的基本操作實驗3：EViews軟件作圖案例1：某國家月度宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析案例2：美國全職工人收入分析第2章(2學時)實驗1：一元線性回歸模型的估計、顯著性檢驗和預測*實驗2：一元線性回歸模型統(tǒng)計量的計算案例：收入與年齡的關(guān)系第3章(2學時)*實驗1：多元線性回歸重要指標的計算實驗2：多元線性回歸模型的估計、檢驗和殘差分析案例1：課程評價與教授容貌的關(guān)系案例2：教育時間與上學距離的關(guān)系第4章(1學時)實驗：異方差檢驗與穩(wěn)健估計案例：一年教育的經(jīng)濟價值：同方差還是異方差？第5章(1學時)實驗：多重共線性問題例5.1：利用逐步增加變量觀察法檢驗多重共線性問題例5.2：利用相關(guān)系數(shù)加輔助回歸法檢驗多重共線性問題例5.3：利用逐步回歸法處理多重共線性問題第6章(1學時)實驗：序列相關(guān)性問題例6.1：序列相關(guān)DW檢驗應用例6.2：序列相關(guān)LM檢驗應用例6.3：CO迭代法應用第7章(3學時)實驗1：多項式模型實驗2：對數(shù)模型與交互變量模型*實驗3：Probit模型案例：貿(mào)易份額變化對經(jīng)濟增長率的影響例7.1：Probit模型和Logit模型應用第8章(3學時)實驗1：時間序列基礎實驗2：AR模型*實驗3：VAR模型例8.1：格蘭杰因果關(guān)系檢驗例8.2：利用相關(guān)函數(shù)確定AR模型滯后階數(shù)例8.3：利用信息準則確定AR模型滯后階數(shù)例8.4：AR模型應用例8.5：BoxJenkins方法應用例8.6：ARCH模型應用例8.7：GARCH模型應用例8.8：ECM應用第9章(2學時)*實驗:面板模型
劉玉成，經(jīng)濟學博士，長江大學經(jīng)濟學院副教授、經(jīng)濟與金融系主任，長江經(jīng)濟帶發(fā)展研究院研究員、長江大學湖北農(nóng)村發(fā)展研究中心研究員。2013年博士研究生畢業(yè)于武漢大學數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)。目前研究方向主要集中于勞動經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學領域，近年來先后發(fā)表學術(shù)論文30余篇，其中CSSCI、EI等重要期刊10篇，主編、參編著作5部，主持省市級科研項目9項、橫向合作項目3項、教學研究項目3項，參與國家、省部級項目10余項，完成國家社科基金項目子課題2項、湖北省政府智力采購重大招標項目子課題1項。研究成果獲市級以上獎勵9項，其中一等獎2項，二等獎4項，三等獎3項。中國數(shù)量經(jīng)濟學會會員、湖北省經(jīng)濟學會會員
第1章EViews軟件基本操作1
1.1EViews軟件的啟動與退出2
1.1.1EViews軟件的啟動2
1.1.2EViews軟件的退出2
1.2EViews軟件的基本認識3
1.3EViews軟件的基礎操作4
1.3.1建立新工作文件5
1.3.2數(shù)據(jù)的輸入7
1.4基于Workfile的基本操作10
1.4.1數(shù)據(jù)操作11
1.4.2序列操作12
1.4.3數(shù)組操作13
1.5實驗教程17
實驗1EViews軟件的認識17
實驗2EViews軟件的基本操作18
實驗3EViews軟件作圖19
1.6綜合案例分析20
案例1某國家月度宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析20
案例2美國全職工人收入分析25
第2章一元線性回歸模型31
2.1數(shù)據(jù)的類型32
2.2一元線性回歸：模型、估計和檢驗34
2.2.1變量之間的線性關(guān)系檢驗34
2.2.2一元線性回歸模型及普通小二乘法(OLS)估計36
2.3一元線性回歸估計的相關(guān)檢驗39
2.3.1回歸系數(shù)檢驗39
2.3.2回歸系數(shù)的置信區(qū)間41
2.3.3回歸殘差的統(tǒng)計性質(zhì)及檢驗42
2.4一元線性回歸模型的預測44
2.4.1樣本內(nèi)預測44
2.4.2樣本外預測44
2.5實驗教程45
實驗1一元線性回歸模型的估計、顯著性檢驗和預測45
實驗2一元線性回歸模型統(tǒng)計量的計算46
2.6綜合案例分析47
案例收入與年齡的關(guān)系47
第3章多元線性回歸模型53
3.1多元線性回歸模型及OLS估計54
3.2多元線性回歸模型系數(shù)的聯(lián)合檢驗54
3.2.1同方差假設下的聯(lián)合檢驗55
3.2.2異方差假設下的聯(lián)合檢驗56
3.3多元線性回歸模型多系數(shù)的單約束檢驗57
3.4遺漏變量及遺漏變量偏差58
3.5實驗教程59
實驗1多元線性回歸重要指標的計算59
實驗2多元線性回歸模型的估計、檢驗和殘差分析60
3.6綜合案例分析61
案例1課程評價與教授容貌的關(guān)系61
案例2教育時間與上學距離的關(guān)系65
第4章異方差檢驗及處理71
4.1異方差的檢驗方法72
4.1.1懷特異方差檢驗72
4.1.2BP異方差檢驗75
4.2異方差問題的處理77
4.2.1異方差穩(wěn)健估計77
4.2.2廣義(加權(quán))小二乘法79
4.2.3廣義(加權(quán))小二乘法在EViews中的實現(xiàn)81
4.3實驗教程85
實驗異方差檢驗與穩(wěn)健估計85
4.4綜合案例分析87
案例一年教育的經(jīng)濟價值：同方差還是異方差？87
第5章多重共線性檢驗及處理93
5.1多重共線性的檢驗方法94
5.1.1逐步增加變量觀察法94
5.1.2相關(guān)系數(shù)加輔助回歸法95
5.1.3VIF檢驗法97
5.2多重共線性的處理98
5.3實驗教程100
實驗多重共線性問題100
第6章序列相關(guān)性檢驗及處理103
6.1序列相關(guān)DW檢驗104
6.1.1序列相關(guān)DW檢驗的原理及步驟104
6.1.2序列相關(guān)DW檢驗在EViews中的實現(xiàn)105
6.2序列相關(guān)LM檢驗106
6.2.1序列相關(guān)LM檢驗的原理及步驟106
6.2.2序列相關(guān)LM檢驗在EViews中的實現(xiàn)107
6.3序列相關(guān)性的處理111
6.3.1廣義差分法(已知)111
6.3.2CO迭代法(未知)112
6.4實驗教程113
實驗序列相關(guān)性問題113
第7章非線性回歸分析基礎115
7.1確定非線性回歸基準模型的方法116
7.2常見的非線性回歸模型118
7.2.1多項式模型118
7.2.2對數(shù)模型119
7.2.3交互變量模型120
7.2.4Probit模型和Logit模型121
7.3實驗教程126
實驗1多項式模型127
實驗2對數(shù)模型與交互變量模型132
實驗3Probit模型136
7.4綜合案例分析140
案例貿(mào)易份額變化對經(jīng)濟增長率的影響140
第8章時間序列分析基礎147
8.1時間序列基礎148
8.1.1時間序列的自相關(guān)性148
8.1.2時間序列的滯后和差分變換148
8.2時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗150
8.2.1時間序列的平穩(wěn)性150
8.2.2時間序列的平穩(wěn)性檢驗151
8.3格蘭杰因果關(guān)系檢驗159
8.3.1格蘭杰因果關(guān)系檢驗原理159
8.3.2格蘭杰因果關(guān)系檢驗的軟件操作160
8.4協(xié)整關(guān)系檢驗161
8.5時間序列模型基礎161
8.5.1AR模型162
8.5.2MA模型與ARIMA模型168
8.5.3ADL模型172
8.5.4ARCH模型與GARCH模型172
8.5.5誤差修正模型180
8.5.6向量自回歸模型（VAR）184
8.6實驗教程194
實驗1時間序列基礎194
實驗2AR模型195
實驗3VAR模型196
第9章面板模型199
9.1面板數(shù)據(jù)讀入200
9.1.1復制粘貼方式讀入面板數(shù)據(jù)200
9.1.2讀文件方式讀入面板數(shù)據(jù)202
9.1.3打開外部文件方式讀入面板數(shù)據(jù)204
9.2面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗204
9.3面板協(xié)整關(guān)系檢驗208
9.3.1Pedroni協(xié)整關(guān)系檢驗210
9.3.2Kao協(xié)整關(guān)系檢驗212
9.3.3Johansen面板協(xié)整關(guān)系檢驗213
9.4面板格蘭杰因果關(guān)系檢驗215
9.5變量統(tǒng)計描述和相關(guān)性分析217
9.5.1統(tǒng)計描述217
9.5.2相關(guān)性分析218
9.6面板模型建立與估計219
9.6.1個體固定效應模型估計及檢驗219
9.6.2個體隨機效應模型估計及檢驗224
9.7實驗教程226
實驗面板模型226
參考文獻229
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