本書(shū)講述了銀行自營(yíng)部門(mén)對(duì)信用債的投資有很多，尤其是資本充足率與授信額度的約束，導(dǎo)致很多投資標(biāo)的無(wú)法入庫(kù)。而一旦信用債發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，會(huì)對(duì)表內(nèi)債券的估值產(chǎn)生很大沖擊，進(jìn)而可能造成資產(chǎn)減值損失，直接影響銀行利潤(rùn)。因此，作為銀行間市場(chǎng)主流的利率品種一直是自營(yíng)部門(mén)的核心資產(chǎn)，《利率債投資策略：研究與實(shí)踐的深度融合》將詳細(xì)論述利率品種的研究方法。