全書分為三個部分。第一部分包括第一章和第二章，主要介紹了概率論和隨機過程的基本知識。第二部分介紹了離散狀態(tài)的隨機過程，包括第三章離散時間、離散狀態(tài)的馬爾可夫鏈和第四章連續(xù)時間離散狀態(tài)的Poisson過程及第五章Poisson過程的推廣更新過程，通過介紹離散狀態(tài)的隨機過程使學(xué)生對隨機過程隨時間變化的特點有初步的認識。第三部分以鞅過程的引入為契機，介紹了連續(xù)時間、連續(xù)狀態(tài)的隨機過程，包括第六章鞅過程、第七章維納過程和第八章隨機微分方程，其中穿插了相應(yīng)知識點在金融學(xué)中的運用，在第八章的最后，我們簡單介紹了由彭實戈院士和法國數(shù)學(xué)家Pardoux提出的倒向隨機微分方程的理論。