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投資組合管理

投資組合管理

定  價(jià):78 元

        

  • 作者:中國證券業(yè)協(xié)會編譯
  • 出版時(shí)間:2024/4/1
  • ISBN:9787522329543
  • 出 版 社:中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
  • 中圖法分類:F830.59 
  • 頁碼:513頁
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:24cm
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讀者對象:投資經(jīng)濟(jì)管理人員

本書主要內(nèi)容有:第一篇現(xiàn)代投資組合理論,包括風(fēng)險(xiǎn)/收益框架、收益和收益的度量、風(fēng)險(xiǎn);投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)指數(shù)模型和市場模型、有效市場、利定價(jià)模型。第二篇投資策略,包括投資政策、資產(chǎn)配置。第三篇套期保值策略,包括期權(quán)結(jié)合傳統(tǒng)資產(chǎn)、投資組合保險(xiǎn)、股指套期保值、利用外匯期貨合約進(jìn)行套期保值、利用利率期貨合約進(jìn)行套期保值、互換在投資組合管理中的應(yīng)用、利用期貨進(jìn)行資產(chǎn)配置。第四篇資產(chǎn)/負(fù)債——分析及管理,包括資產(chǎn)/負(fù)債管理(ALM)的背景、負(fù)債建模、資產(chǎn)建模、盈余和融資比率、綜合優(yōu)化、戰(zhàn)略的實(shí)施。第五篇國際投資和在險(xiǎn)價(jià)值,包括國際投資、在險(xiǎn)價(jià)值。第六篇績效度量與評價(jià),包括風(fēng)險(xiǎn)——收益度量、績效歸因分析、績效報(bào)告、投資控制。第七篇挑選投資經(jīng)理,包括挑選投資經(jīng)理。第八篇股票管理等。
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