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衍生產(chǎn)品估值與分析

衍生產(chǎn)品估值與分析

定  價(jià):58 元

        

  • 作者:中國證券業(yè)協(xié)會(huì)編譯
  • 出版時(shí)間:2024/1/1
  • ISBN:9787522327532
  • 出 版 社:中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
  • 中圖法分類:F830.95 
  • 頁碼:560頁
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:24cm
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讀者對(duì)象:金融衍生產(chǎn)品投資分析資格考試人員

本書的主要內(nèi)容有:第一篇期貨,包括遠(yuǎn)期與期貨合約的特征、期貨市場的交易機(jī)制、各種期貨合約、期貨估值與分析,如決定期貨合約價(jià)格的因素、期貨的理論價(jià)格、股票指數(shù)期貨的定價(jià)、利率期貨的定價(jià)、外匯期貨的定價(jià)、商品期貨的定價(jià)、基差與導(dǎo)致基差變動(dòng)的因素、套利問題;運(yùn)用期貨的套期保值策略,如套期保值比率、完全套期保值、基差風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)、最小方差套期保值比率、多個(gè)期貨合約的套期保值。第二篇期權(quán),包括期權(quán)合約的特征、期權(quán)估值、期權(quán)定價(jià)模型、二叉樹期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)價(jià)格的敏感性分析、波動(dòng)率及相關(guān)問題、奇異期權(quán)、期權(quán)策略。第三篇互換與信用衍生品,包括互換,信用衍生品:市場、工具和一般特征,如信用衍生品市場、信用違約互換(CDS)、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)、其他信用違約互換產(chǎn)品、信用衍生品的作用、市場參與者、制度框架、信用違約互換的利差波動(dòng)、信用衍生品:信用違約互換的估值。
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