《21世紀數(shù)量經(jīng)濟學（第13卷）》是由中國數(shù)量經(jīng)濟學會2012年年會提交的論文中遴選出來的優(yōu)秀論文集結成冊的，共36篇，分為5個部分：數(shù)量經(jīng)濟學理論與方法，宏觀經(jīng)濟，金融、資本市場，企業(yè)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，區(qū)域經(jīng)濟、協(xié)調(diào)發(fā)展。入選的這些論文均有較高的學術水平，具有一定的理論意義或?qū)嵺`意義。
1.數(shù)量經(jīng)濟學理論與方法
1.1 指數(shù)平滑模型的時間延遲及矯正
1.2 單位根檢驗中的Wald檢驗量研究：Bootstrap法VS臨界值法
1.3 改進的SS檢驗及其在固定效應模型和截面相關模型的斜率異質(zhì)性檢驗中的應用
1.4 面板數(shù)據(jù)動態(tài)平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的間接推斷估計及其應用
1.5 小樣本高維宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)VAR診斷模型及其估計方法性質(zhì)比較研究
1.6 初始實力非對稱對實驗者博弈策略選擇的影響
1.7 互惠單獨失效條件下聲譽效應的實驗經(jīng)濟學研究
1.8 主成分分析評估指數(shù)的構造條件和案例
1.9 恰好識別方程兩種估計方法的一個誤區(qū)
1.10 基于農(nóng)戶主體的微觀模擬平臺及其在糧食安全問題研究中的應用
2. 宏觀經(jīng)濟
2.1 內(nèi)生經(jīng)濟增長框架下政府R D資助方式的探討
2.2 我國的經(jīng)濟波動來自供給沖擊還是需求沖擊？——對我國GDP波動持久性的度量
1.數(shù)量經(jīng)濟學理論與方法
1.1 指數(shù)平滑模型的時間延遲及矯正
1.2 單位根檢驗中的Wald檢驗量研究：Bootstrap法VS臨界值法
1.3 改進的SS檢驗及其在固定效應模型和截面相關模型的斜率異質(zhì)性檢驗中的應用
1.4 面板數(shù)據(jù)動態(tài)平滑轉(zhuǎn)移回歸模型的間接推斷估計及其應用
1.5 小樣本高維宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)VAR診斷模型及其估計方法性質(zhì)比較研究
1.6 初始實力非對稱對實驗者博弈策略選擇的影響
1.7 互惠單獨失效條件下聲譽效應的實驗經(jīng)濟學研究
1.8 主成分分析評估指數(shù)的構造條件和案例
1.9 恰好識別方程兩種估計方法的一個誤區(qū)
1.10 基于農(nóng)戶主體的微觀模擬平臺及其在糧食安全問題研究中的應用
2. 宏觀經(jīng)濟
2.1 內(nèi)生經(jīng)濟增長框架下政府R&D資助方式的探討
2.2 我國的經(jīng)濟波動來自供給沖擊還是需求沖擊？——對我國GDP波動持久性的度量
2.3 價格波動會影響通貨膨脹嗎？CUKIERMAN假說的中國經(jīng)驗驗證
2.4 二元財政、城鄉(xiāng)差距與地區(qū)經(jīng)濟增長——基于面板向量自回歸模型的實證分析
2.5 熱錢對CPI的傳導路徑分析——以中國股市、樓市、大宗商品市場為路徑
3. 金融資本市場
3.1 基于Copula函數(shù)和極值理論的金融傳染度量——測度美國次貸危機對重要經(jīng)濟體的傳染效應
3.2 供給因素、結構變化、匯率與我國的雙邊貿(mào)易
3.3 基于時變Levy過程分析我國股市收益率波動
3.4 基差變化與滬深300指數(shù)和股指期貨的波動性——基于馬可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的考察
3.5 基于帶解釋變量杠桿SV模型上證指數(shù)收益率周內(nèi)效應及特征分析
4. 企業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟
4.1 “十二五”時期我國節(jié)能潛力與節(jié)能降耗目標分析
4.2 “新農(nóng)合”的再分配效應：基于中國農(nóng)村微觀 調(diào)查數(shù)據(jù)的分析
……
5. 區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展
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