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信用風險估值的數學模型和案例分析 
定 價：49 元
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本書是《金融衍生品定價的數學模型與案例分析》的續(xù)篇，全書同樣由兩部分組成：理論篇與案例篇。
理論篇主要通過對公司債券的定價來全面介紹研究信用風險的兩個基本方法：結構化方法和約化方法。在對兩種方法比較的基礎上，闡明了它們之間的關系，并進一步介紹了馬氏鏈方法的理論基礎及其應用。特別在考慮交易對手風險的環(huán)境下，建立一些信用風險產品(如利率互換、CDS等)定價的隨機模型以及相應的偏(常)微分方程(組)定解問題。 案例篇針對一些含有信用風險的金融產品(如公司債、衍生產品、信用衍生產品)，通過對具體實施條款的分析，建立數學模型并求出顯式解或數值解，并對產品的定價以及所面臨的信用風險進行估值分析，其中不少案例涉及違約的相關和傳染性及交易對手風險的度量。 本書可作為金融數學專業(yè)和金融管理等領域的參考用書。
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