《計量經(jīng)濟學（第三版）/“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材·高等院校國際經(jīng)貿(mào)專業(yè)規(guī)劃教材》全書分四篇共十七章。第一篇導論，第二篇系統(tǒng)地講述單方程回歸模型的基本理論和方法，第三篇系統(tǒng)地講述違背經(jīng)典回歸假定的有關(guān)經(jīng)濟計量模型，第四篇講述經(jīng)濟模型構(gòu)造理論與應用�！队嬃拷�(jīng)濟學（第三版）/“十二五”普通高等教育本科國家級規(guī)劃教材·高等院校國際經(jīng)貿(mào)專業(yè)規(guī)劃教材》的特點是由淺入深，循序漸進，理論與應用并重，將理論計量經(jīng)濟學與應用計量經(jīng)濟學融為一體，每章之首配有本章要點，每章末尾配有小結(jié)和復習思考題，便于讀者使用，為讀者學習計量經(jīng)濟學提供了一本較好的入門教材。
·集科學性、系統(tǒng)性，實效性于一體的最新知識。
·深入淺出、循序漸進、理論與應用并重。
·學生首選，業(yè)者必備。
于俊年，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學教授，研究領(lǐng)域包括計量經(jīng)濟學、項目經(jīng)濟分析數(shù)量方法、投資項目可行性研究與項目評估，出版并發(fā)表了多本著作和學術(shù)論文。
第一篇 導論
第一章 計量經(jīng)濟學概述
1.1 什么是計量經(jīng)濟學
1.2 計量經(jīng)濟學的研究對象、內(nèi)容與步驟
1.3 小結(jié)
第二篇 單方程線性回歸模型
第二章 概率與統(tǒng)計基礎(chǔ)知識
2.1 隨機變量的概率分布及其數(shù)字特征
2.2 估計量優(yōu)劣的評價標準
2.3 一些常用的概率分布
2.4 小結(jié)
第三章 一元線性回歸分析
3.1 一元線性回歸模型及基本假定
3.2 回歸參數(shù)的最小二乘估計
3.3 回歸參數(shù)最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)
3.4 參數(shù)估計量的抽樣分布及σ2u的估計量
3.5 回歸參數(shù)的t檢驗和區(qū)間估計
3.6 回歸方程的顯著性檢驗和擬合優(yōu)度
3.7 無條件預測
3.8 案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（1）
3.9 案例分析——一元線性回歸模型計算舉例（2）
3.10 有條件預測
3.11 小結(jié)
第四章 多元線性回歸分析
4.1 多元線性回歸模型及其基本假定
4.2 多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計
4.3 回歸參數(shù)最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)
4.4 σ2u的估計量和擬合優(yōu)度R2
4.5 回歸參數(shù)的顯著性檢驗和置信區(qū)間
4.6 多元線性回歸模型的F檢驗
4.7 預測
4.8 案例分析——多元線性回歸分析
4.9 極大似然估計法
4.10 參數(shù)帶約束條件的最小二乘估計
4.11 小結(jié)
第五章 相關(guān)分析
5.1 相關(guān)的概念及相關(guān)系數(shù)
5.2 偏相關(guān)系數(shù)
5.3 復相關(guān)系數(shù)
5.4 小結(jié)
第三篇 違背經(jīng)典回歸假定的計量模型
第六章 異方差
6.1 異方差性
6.2 異方差性的后果
6.3 異方差性的檢驗方法
6.4 異方差性問題的解決方法
6.5 小結(jié)
第七章 自相關(guān)
7.1 自相關(guān)
7.2 自相關(guān)對參數(shù)估計的影響
7.3 自相關(guān)的檢驗方法
7.4 自相關(guān)影響的消除方法
7.5 關(guān)于存在自相關(guān)時預測的說明
7.6 小結(jié)
第八章 多重共線性
8.1 多重共線性的概念
8.2 多重共線性的后果
8.3 多重共線性的檢驗
8.4 多重共線性的消除方法
8.5 嶺回歸估計法
8.6 小結(jié)
第九章 隨機解釋變量與模型設(shè)定誤差
9.1 隨機性解釋變量
9.2 工具變量法（IV法）
9.3 樣本觀測值分組平均數(shù)據(jù)的回歸參數(shù)估計
9.4 模型的制定偏誤
9.5 模型變量的觀測誤差
9.6 觀測誤差的檢驗
9.7 小結(jié)
第十章 非線性模型
10.1 非標準線性模型的標準化
10.2 非線性模型的標準線性化
10.3 小結(jié)
第十一章 虛擬變量模型
11.1 虛擬變量與線性模型
11.2 非線性概率模型
11.3 小結(jié)
第十二章 分布滯后模型和自回歸模型
12.1 分布滯后模型的概念
12.2 分布滯后模型的直接估計法
12.3 幾種常用的自回歸模型
12.4 自回歸模型的估計
12.5 案例分析
12.6 小結(jié)
第十三章 聯(lián)立方程模型
13.1 聯(lián)立方程模型的概念
13.2 偏倚性和不一致性的產(chǎn)生
13.3 聯(lián)立方程模型的類型
13.4 同時方程模型的識別問題
13.5 結(jié)構(gòu)方程的識別規(guī)則
13.6 聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計方法概述
13.7 間接最小二乘法（ILS法）
13.8 工具變量法（IV法）
13.9 二階段最小二乘法（2SLS法）
13.10 三階段最小二乘法（3SLS法）
13.11 與聯(lián)立方程組有關(guān)的問題
13.12 小結(jié)
第十四章 平穩(wěn)時間序列分析
14.1 時間序列的基本概念
14.2 自回歸過程AR（p）
14.3 移動平均過程MA（q）
14.4 自回歸移動平均模型ARMA（p，g）
14.5 小結(jié)
第十五章 非平穩(wěn)時間序列分析
15.1 非平穩(wěn)時間序列基本概念
15.2 時間序列的平穩(wěn)性檢驗
15.3 協(xié)整理論簡介
15.4 向量自回歸模型（VAR）
15.5 格蘭杰（Granger）因果關(guān)系檢驗
15.6 條件異方差（ARCH）模型
15.7 小結(jié)
第四篇 計量經(jīng)濟模型構(gòu)造理論與應用
第十六章 計量經(jīng)濟模型應用概述
16.1 結(jié)構(gòu)分析
16.2 經(jīng)濟預測
16.3 政策評價
16.4 小結(jié)
第十七章 計量模型構(gòu)造理論與應用
17.1 供給函數(shù)和需求函數(shù)
17.2 線性支出系統(tǒng)
17.3 消費函數(shù)
17.4 生產(chǎn)理論與模型
17.5 投資理論與模型
17.6 宏觀計量經(jīng)濟模型的建立
17.7 中國宏觀計量經(jīng)濟模型舉例（一）
17.8 中國宏觀計量經(jīng)濟模型舉例（二）
17.9 小結(jié)
附表
附表1 標準正態(tài)分布表
附表2 t分布臨界值表
附表3 X2分布臨界值表
附表4 F分布臨界值表
附表5 杜賓-沃森檢驗上下界表
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