《改革轉(zhuǎn)型中的政策性銀行金融債券研究》為中國政策性金融債務(wù)資金管理研究，新華書店經(jīng)銷，利興印刷有限公司印刷，2014年5月第1版，2014年5月第1次印刷。主要內(nèi)容包括：文獻綜述和基本理論、政策性銀行金融債券的市場化與創(chuàng)新研究、政策性銀行金融債券的利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線等。
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究方法
1.4 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
1.5 主要創(chuàng)新點
第2章 文獻綜述和基本理論
2.1 政策性銀行公開發(fā)行金融債券的基本理論
2.2 政策性金融的概念及特點
2.3 政策性金融的生成機理
2.4 政策性金融的功能
2.5 金融債券的相關(guān)理論
第3章 政策性銀行金融債券的市場化與創(chuàng)新研究
3.1 政策性銀行金融債券的市場化發(fā)展
3.2 政策性銀行金融債券創(chuàng)新的必要性與可行性分析 第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究方法
1.4 研究思路和結(jié)構(gòu)安排
1.5 主要創(chuàng)新點
第2章 文獻綜述和基本理論
2.1 政策性銀行公開發(fā)行金融債券的基本理論
2.2 政策性金融的概念及特點
2.3 政策性金融的生成機理
2.4 政策性金融的功能
2.5 金融債券的相關(guān)理論
第3章 政策性銀行金融債券的市場化與創(chuàng)新研究
3.1 政策性銀行金融債券的市場化發(fā)展
3.2 政策性銀行金融債券創(chuàng)新的必要性與可行性分析
3.3 國開行債券發(fā)行創(chuàng)新情況
3.4 政策性銀行轉(zhuǎn)型對資信的影響
3.5 政策性銀行的國際比較與監(jiān)管創(chuàng)新
第4章 政策性銀行金融債券的利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線
4.1 利率期限結(jié)構(gòu)對市場化運作的重要意義
4.2 政策性銀行金融債券的利率期限結(jié)構(gòu)分析
4.3 政策性銀行金融債券的收益率曲線研究
4.4 貨幣政策對政策性銀行金融債券收益率的影響
第5章 政策性銀行金融債券的市場風(fēng)險研究
5.1 GARCH模型簡介
5.2 基于GARCH模型的政策性銀行金融債券的市場風(fēng)險測度
5.3 商業(yè)化改革對政策性銀行金融債券收益率波動的影響研究
第6章 政策性銀行金融債券的流動性與流動性風(fēng)險研究
6.1 債券市場的流動性
6.2 金融債券流動性的測量方法
6.3 政策性銀行金融債券流動性的實證分析
6.4 政策性銀行金融債券的流動性風(fēng)險
6.5 促進政策性銀行金融債券流動性的思考
第7章 政策性銀行金融債券的信用風(fēng)險研究
7.1 政策性銀行金融債券信用風(fēng)險的特殊性
7.2 政策性銀行金融債券信用風(fēng)險的決定因素
7.3 政策性銀行金融債券信用風(fēng)險對金融市場的影響
7.4 政策性銀行金融債券信用風(fēng)險權(quán)重設(shè)定的思考
第8章 主要結(jié)論及政策建議
8.1 研究結(jié)論
8.2 政策建議
8.3 研究展望
參考文獻
后記
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