銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)學(xué)
定 價(jià)：56 元
- 作者：杜金富 主編
- 出版時(shí)間：2014/7/1
- ISBN：9787504975911
- 出 版 社：中國(guó)金融出版社
- 中圖法分類：F830.2
- 頁(yè)碼：376
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
《銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)學(xué)》內(nèi)容簡(jiǎn)介：銀行是金融的重要組成部分，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。銀行風(fēng)險(xiǎn)與其他金融風(fēng)險(xiǎn)往往存在傳染和交叉關(guān)系，金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展到嚴(yán)重程度，易于演變?yōu)榻鹑谖C(jī)。銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)涉及對(duì)各個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)分析與建議。銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)是銀行日常監(jiān)管的主要手段，在監(jiān)管中發(fā)揮著數(shù)據(jù)支撐作用。銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)是監(jiān)管部門運(yùn)用監(jiān)管手段對(duì)監(jiān)管內(nèi)容需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)。從監(jiān)管的內(nèi)容來(lái)看，監(jiān)管內(nèi)容大致分為市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管、市場(chǎng)運(yùn)作監(jiān)管和市場(chǎng)退出監(jiān)管三個(gè)方面。從數(shù)據(jù)收集和分析的角度來(lái)說(shuō)，監(jiān)管部門在市場(chǎng)準(zhǔn)入和市場(chǎng)退出監(jiān)管中也需要掌握有關(guān)方面的數(shù)據(jù)信息，特別是銀行準(zhǔn)入時(shí)，監(jiān)管部門需要了解機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入地區(qū)的經(jīng)濟(jì)情況和機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)據(jù)，申請(qǐng)準(zhǔn)入銀行資本金及其結(jié)構(gòu)情況和人員狀況等。對(duì)銀行市場(chǎng)運(yùn)作監(jiān)管所需數(shù)據(jù)圍繞監(jiān)管目標(biāo)也應(yīng)包括三個(gè)方面：銀行競(jìng)爭(zhēng)力、消費(fèi)者保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的防范風(fēng)險(xiǎn)。反映銀行競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)據(jù)如存款市場(chǎng)占有率、貸款市場(chǎng)占有率等；反映消費(fèi)者保護(hù)的數(shù)據(jù)有客戶投訴率、客戶投訴處理率等。監(jiān)管部門在日常監(jiān)管中了解銀行風(fēng)險(xiǎn)主要是了解風(fēng)險(xiǎn)的種類、風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度、已經(jīng)采取的應(yīng)對(duì)措施是否有效等，然后進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)分析，提出監(jiān)管意見或針對(duì)銀行系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)管措施。制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)，并按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)搜集數(shù)據(jù)并計(jì)算。制定數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，定期按統(tǒng)一的口徑搜集信息，整理并計(jì)算監(jiān)管指標(biāo)數(shù)值，進(jìn)行分析，提出監(jiān)管建議，這是銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的功能所在。
第一章概論
第一節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的概念
一、銀行監(jiān)管的含義
二、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的含義
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)與其他銀行統(tǒng)計(jì)信息的關(guān)系
四、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)與巴塞爾協(xié)議
第二節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容
一、銀行風(fēng)險(xiǎn)
二、銀行資本
三、信用風(fēng)險(xiǎn)
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
五、操作風(fēng)險(xiǎn)
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
七、其他資本要求
第三節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本規(guī)則與方法 第一章概論
第一節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的概念
一、銀行監(jiān)管的含義
二、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的含義
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)與其他銀行統(tǒng)計(jì)信息的關(guān)系
四、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)與巴塞爾協(xié)議
第二節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容
一、銀行風(fēng)險(xiǎn)
二、銀行資本
三、信用風(fēng)險(xiǎn)
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
五、操作風(fēng)險(xiǎn)
六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
七、其他資本要求
第三節(jié)銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本規(guī)則與方法
一、銀行業(yè)務(wù)與銀行財(cái)務(wù)報(bào)表
二、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本規(guī)則
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本方法
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻(xiàn)
第二章巴塞爾協(xié)議
第一節(jié)巴塞爾委員會(huì)
一、巴塞爾委員會(huì)的歷史
二、巴塞爾委員會(huì)的功能
三、巴塞爾委員會(huì)的組織架構(gòu)
四、巴塞爾委員會(huì)文件的性質(zhì)
第二節(jié)巴塞爾協(xié)議的發(fā)展
一、巴塞爾協(xié)議Ⅰ
二、巴塞爾協(xié)議Ⅱ
三、巴塞爾協(xié)議Ⅲ
第三節(jié)巴塞爾協(xié)議在中國(guó)的實(shí)施
一、銀行商業(yè)化轉(zhuǎn)型初期的資本監(jiān)管：1994—2003年
二、市場(chǎng)化銀行體制形成時(shí)期的資本監(jiān)管：2004—2012年
三、后危機(jī)時(shí)期的審慎監(jiān)管框架：2013年至今
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻(xiàn)
第三章銀行資本統(tǒng)計(jì)
第一節(jié)銀行資本概述
一、銀行資本的意義
二、銀行資本的表現(xiàn)形式
第二節(jié)監(jiān)管資本計(jì)量與統(tǒng)計(jì)的國(guó)際規(guī)則
一、監(jiān)管資本統(tǒng)計(jì)的基本要求
二、監(jiān)管資本統(tǒng)計(jì)的國(guó)際最新進(jìn)展
三、監(jiān)管資本與資本調(diào)整的原理
四、監(jiān)管資本統(tǒng)計(jì)的傳統(tǒng)內(nèi)容
第三節(jié)我國(guó)銀行監(jiān)管資本的統(tǒng)計(jì)與計(jì)量
一、我國(guó)監(jiān)管資本統(tǒng)計(jì)工作的發(fā)展
二、我國(guó)原辦法下的監(jiān)管資本統(tǒng)計(jì)
三、我國(guó)新辦法下的資本監(jiān)管統(tǒng)計(jì)
四、我國(guó)監(jiān)管資本統(tǒng)計(jì)未來(lái)的發(fā)展和完善
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻(xiàn)
第四章信用風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述
一、信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念
二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段
第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
一、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本原理
二、資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)——標(biāo)準(zhǔn)法
一、巴塞爾委員會(huì)資本協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)法
二、銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)權(quán)重法的規(guī)定
第四節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)——內(nèi)部評(píng)級(jí)法
一、內(nèi)部評(píng)級(jí)法概述
二、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類
三、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量
四、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的計(jì)量
五、非零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露評(píng)級(jí)體系概述
六、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)分池體系的設(shè)計(jì)
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻(xiàn)
第五章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念及其涉及的業(yè)務(wù)
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類別
第二節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及主要監(jiān)管指標(biāo)
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本原理
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
第三節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
一、標(biāo)準(zhǔn)法
二、內(nèi)部模型法
第四節(jié)我國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與統(tǒng)計(jì)
一、我國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量相關(guān)監(jiān)管政策的演進(jìn)
二、我國(guó)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)間的差異
三、我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的實(shí)踐
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻(xiàn)
第六章操作風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)概述
一、操作風(fēng)險(xiǎn)基本概念
二、操作風(fēng)險(xiǎn)類型
第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量——基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
一、基本指標(biāo)法
二、標(biāo)準(zhǔn)法
三、基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法的實(shí)施條件
四、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法的實(shí)施要求
第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量——高級(jí)計(jì)量法
一、高級(jí)計(jì)量法的主要方法
二、高級(jí)計(jì)量法實(shí)施條件
三、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)法實(shí)施的要求
四、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)
本章小結(jié)
本章重要概念
思考題
本章參考文獻(xiàn)
……
第七章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第八章資產(chǎn)負(fù)債及盈利性統(tǒng)計(jì)
三、銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的基本方法
�。ㄒ唬┿y行風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
如前所述，除銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，銀行的其他風(fēng)險(xiǎn)如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)要由銀行資本來(lái)吸收。判斷一個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的大小，不能只分析其各種風(fēng)險(xiǎn)暴露的名義金額有多大，而是要把這些風(fēng)險(xiǎn)暴露與銀行資本進(jìn)行比較。經(jīng)營(yíng)規(guī)模大的銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的名義金額可能就大，但其資本充足，覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)，與經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，但資本不充足，覆蓋風(fēng)險(xiǎn)能力弱的小銀行相比，可能風(fēng)險(xiǎn)并不大。
這樣計(jì)量除流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之外的銀行風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)為資本充足率。資本充足率的分子為銀行資本，分母為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。分母的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是根據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)的暴露名義金額折算成風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)暴露名義金額折算成風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，因不同的風(fēng)險(xiǎn)種類和不同的計(jì)算方法而有權(quán)重法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法、內(nèi)部模型法、高級(jí)計(jì)量法等。銀行風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法我們?cè)诘诙潞偷谒恼隆⒌谖逭�、第六章還要做詳細(xì)介紹。
�。ǘ�(quán)重法
權(quán)重法亦稱風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法，是監(jiān)管當(dāng)局針對(duì)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況確定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。如巴塞爾協(xié)議I確定的信用風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重結(jié)構(gòu)分別為0、20%、50%和100%。假如某銀行的現(xiàn)金為1000萬(wàn)元（風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0），拆借給銀行（短期）30000萬(wàn)元（風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20%），住房抵押貸款50000萬(wàn)元（風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%），零售貸款80000萬(wàn)元（風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%），則該銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為：1000萬(wàn)元×0+30000萬(wàn)元×20%+50000萬(wàn)元×50%+80000萬(wàn)元×100%=111000萬(wàn)元
權(quán)重法的特點(diǎn)是：
（1）風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重結(jié)構(gòu)具有主觀性。例如住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為何設(shè)定為50%，而不是30%、40%、60%，并未有這方面歷史卜損失的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支持，是主觀判斷確定的。
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