自從金融市場產生以來，金融風險就如影隨形地伴隨而生了，金融風險管理也就成為金融管理中的核心內容。本書從金融風險管理的模型和技術角度，對金融風險管理進行了深入分析。全書共分為四個部分：第一部分介紹了一些金融風險管理的基礎理論和知識；第二部分討論了單變量風險模型；第三部分則闡述了多變量風險模型；第四部分介紹了風險管理方面的一些深入話題。
《金融風險管理（第二版）/金融學譯叢》具有以下幾個方面的特色：一是，內容自成體系，緊扣金融風險管理技術和模型的主線；二是行文和表達深入淺出，對金融風險管理的技術和模型講解得非常透徹，對于想深入學習的讀者來說，可以獲得足夠的相關知識，而對于只想簡單了解的讀者來說，略過那些較深的技術性內容，也可以幾乎毫障礙地學到需要的知識；三是，很好地將理論和實踐結合起來，在每一章的結尾都有基于Excel的實證練習，讓讀者可以在練習的過程中更好地掌握相應的理論和模型知識。
本書適用的讀者范圍比較廣，不僅適用于金融、經濟、管理等專業(yè)高年級本科生、碩士生甚至博士生教學和參考，也適用于MBA學生的相關課程，而對于金融業(yè)及相關行業(yè)的實務工作者，本書也不失為一本有較高價值的參考書。
彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），賓夕法尼亞大學經濟學博士，目前是多倫多大學金融學教授。
第一部分 背景
第1章 風險管理和金融收益
1 本章概要
2 學習目標
3 風險管理及其企業(yè)
4 簡單的風險分類法
5 資產收益的定義
6 資產收益的典型事例
7 資產收益的一般模型
8 從資產價格到資產組合收益
9 VaR的風險度量介紹
10 本書概覽
第2章 歷史模擬、風險值和期望損失
1 本章概要
2 歷史模擬
3 權重化的歷史模擬
4 從2008—2009年危機中所得的實證
5 打破HSVaR的真實概率
6 帶有極端覆蓋率的VaR
7 期望損失
8 總結
第3章 金融時間序列分析基礎
1 本章概要
2 概率分布和統(tǒng)計量
3 線性模型
4 一元時間序列模型
5 多元時間序列模型
6 總結
第二部分 一元風險模型
第4章 日數據的波動性建模
1 本章概要
2 簡單的方差預測
3 GARCH方差模型
4 極大似然估計
5 GARCH模型的擴展
6方差模型估計
7總結
第5章 基于日內數據的波動性模型
1 本章概要
2 已實現方差：四個基本案例
3 預測已實現方差
4 已實現方差的構建
5 數據問題
6 基于極差的波動性模型
7 再次評估GARCH方差預測估計
8 總結
第6章 非正態(tài)分布
1 本章概要
2 學習目標
3 使用QQ圖可視化非正態(tài)分布
4 濾波歷史模擬方法
5 對于Var的CornishFisher近似
6 標準t分布
7 非對稱t分布
8 極值理論
9 總結
第三部分 多元風險模型
第7章 協(xié)方差和相關關系模型
1 本章概要
2 資產組合方差和協(xié)方差
3 動態(tài)條件相關性（DCC）
4 從日內數據估計日協(xié)方差
5 總結
第8章 風險期限結構的模擬
1 本章概要
2 一元模型中的風險期限結構
3 常數相關性的風險期限結構
4 動態(tài)相關性的風險期限結構
5 總結
第9章 集成風險管理的分布和copulas模型
1 本章概要
2 閾值相關性
3 多元分布
4 Copula模型方法
5 使用copula模型的風險管理
6 總結
第四部分 風險管理的進一步討論
第10章 期權定價
1 本章概要
2 基本定義
3 使用二叉樹為期權定價
4 在正態(tài)分布下的期權定價
5 考慮偏度和峰度
6 考慮動態(tài)波動性
7 隱含波動性方程（IVF）模型
8 總結
第11章 期權風險管理
1 本章概要
2 期權的delta
3 應用delta的資產組合風險
4 期權gamma
5 使用gamma的資產組合風險
6 使用完全估值法的資產組合風險
7 一個簡單的例子
8 Delta和gamma方法的缺點
9 總結
第12章 信用風險管理
1 本章概要
2 公司違約歷史概述
3 公司違約建模
4 資產組合的信用風險
5 信用風險的其他方面
6 總結
第13章 事后檢驗和壓力測試
1 本章概要
2 后驗VaR
3 增加信息集
4 預期損失的后驗測試
5 全部分布的后驗測試
6 壓力測試
7 總結
譯后記
書單推薦
