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固定收益建模

固定收益建模

定  價(jià):75 元

        

  • 作者:(丹)芒克 著,陳代云 譯
  • 出版時(shí)間:2015/11/1
  • ISBN:9787543225732
  • 出 版 社:格致出版社
  • 中圖法分類:F830.91 
  • 頁碼:453
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  克勞斯·芒克編*的《固定收益建!方y(tǒng)一介紹了各種動態(tài)期限結(jié)構(gòu)模型以及它們在固定收益證券定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用,解釋了基本的固定收益證券的特點(diǎn)、運(yùn)用以及彼此之間的聯(lián)系。讀完本書后讀者將對經(jīng)典的仿射模型、HJM模型、LIBOR市場模型,以及如何將這些模型應(yīng)用到利率風(fēng)險(xiǎn)管理,各種廣泛交易的固定收益證券定價(jià),如何比較這些模型有一個(gè)深刻的理解。本書在介紹正規(guī)的數(shù)學(xué)建模與經(jīng)濟(jì)直覺和理解等方面取得了很好的平衡。
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