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金融高頻協(xié)方差陣的估計(jì)及應(yīng)用研究

金融高頻協(xié)方差陣的估計(jì)及應(yīng)用研究

定  價(jià):65 元

        

  • 作者:劉麗萍著
  • 出版時(shí)間:2016/6/30
  • ISBN:9787030486981
  • 出 版 社:科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F830 
  • 頁碼:180
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16K
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讀者對(duì)象:本書適用于統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)和數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)研究人員和高校師生

金融資產(chǎn)的協(xié)方差陣在投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理中扮演著非常重要的角色。本書在前人研究的基礎(chǔ)之上,針對(duì)目前研究的不足提出了一個(gè)新的基于市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的估計(jì)量--修正的門限預(yù)平均已實(shí)現(xiàn)協(xié)方差陣,并對(duì)其理論性質(zhì)和應(yīng)用情況進(jìn)行了研究。全書共7章,按照研究內(nèi)容可以分為四個(gè)個(gè)部分。第一部分為1-2章,包括緒論和研究進(jìn)展,主要給出本書的研究目的、意義、創(chuàng)新點(diǎn)以及目前對(duì)于金融高頻協(xié)方差陣的研究現(xiàn)狀等。第二部分為方法研究(3-5章),主要是針對(duì)目前研究的不足,提出可以同時(shí)處理市場微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的金融高頻協(xié)方差陣估計(jì)方法,對(duì)其理論性質(zhì)進(jìn)行證明,并進(jìn)一步對(duì)其修正,將分塊策略應(yīng)用到我們提出的估計(jì)量中,來減少數(shù)據(jù)的損失,提高協(xié)方差陣的估計(jì)效率。第三部分(6章)為應(yīng)用研究,主要是將本書提出的估計(jì)量應(yīng)用到投資組合中,來研究其應(yīng)用情況。最后一部分(7章)是本書的總結(jié)。

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