1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類學(xué)科專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會將《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》確定為高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)本科生的共同核心課程。本科生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的普及，為研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程的開設(shè)創(chuàng)造了條件。20世紀(jì)90年代后期，真正意義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程在我國高校經(jīng)濟(jì)學(xué)科研究生中開始開設(shè)。經(jīng)過10多年的推廣，現(xiàn)在幾乎所有的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生和大部分管理學(xué)研究生都將高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)視為不能不學(xué)的課程。但是，由于學(xué)制的限制和培養(yǎng)目標(biāo)的差異，對于所有碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生，在他們的培養(yǎng)計(jì)劃中一般只能安排一個學(xué)期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自20世紀(jì)20年代末30年代初誕生以來，已經(jīng)形成了十分豐富的內(nèi)容體系。一般認(rèn)為，可以以20世紀(jì)70年代為界將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，而現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)又可以分為相對完整的幾個分支，包括時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（time series econometrics）、微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(microeconometrics)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(nonparametric econometrics)、面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(panel data econometrics)和空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（spatial econometrics），以及模型設(shè)定檢驗(yàn)、模型估計(jì)、數(shù)據(jù)診斷等專題。如此豐富的內(nèi)容，只設(shè)置一門課程，只有一個學(xué)期的時間，教什么？怎么教？
要回答這兩個問題，首先必須明確教學(xué)對象以及課程的教學(xué)目的。第一，經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生學(xué)習(xí)現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的是為了應(yīng)用，而不是為了從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法研究； 第二，這些學(xué)生來自不同的專業(yè)，將從事不同領(lǐng)域的研究工作，面對不同的研究對象，應(yīng)用不同類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法。鑒于這兩點(diǎn)，課程必須盡可能包括現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的所有模型類型，但有重點(diǎn)和非重點(diǎn)之分； 在有限的時間內(nèi)讓學(xué)生著重掌握的應(yīng)該是思路，而不是詳盡的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程。這就構(gòu)成了課程教學(xué)內(nèi)容設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原則。
（二）
2000年9月，由我們編著的普通高等教育“九五”國家教委重點(diǎn)教材《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》由清華大學(xué)出版社出版，是國內(nèi)學(xué)者較早編著的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程教科書。時隔10年，盡管多本國外優(yōu)秀的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程教科書被引進(jìn)或者翻譯出版，但是《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》仍然被不少學(xué)校采用。為什么？引進(jìn)的教科書大體分為兩類。一類只涉及現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的某一個分支，例如《微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法與應(yīng)用》（Microeconometrics: Methods and Applications）、《應(yīng)用時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（Applied Time Series Econometrics）、《面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（Econometrics Analysis of Panel Data）等。一類包括現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的多個甚至全部分支，但是側(cè)重于模型理論方法，內(nèi)容全面，分量較重。例如《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（Econometric Analysis）、《截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》（Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data）等。這些教科書適用于經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，特別是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生，因?yàn)樵谒麄兊慕虒W(xué)計(jì)劃中至少安排了2門，甚至多達(dá)5~6門的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程。而對于碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生的一個學(xué)期的高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，則很難適用。






近幾年來，國內(nèi)學(xué)者編著出版了若干本各具特色的高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，雖然數(shù)量不多，卻可以分為四類： 一類書中一半左右屬于初、中級教科書的內(nèi)容，致使現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容不完整； 一類偏重于現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，適合于經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生一年級采用； 一類只涉及現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的某個分支，適合于博士研究生專題課程采用； 一類篇幅過長，適合于一年的高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。同樣，對于碩士研究生和非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的博士研究生的一個學(xué)期的高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，這些教科書的適用性也存在一定問題。
雖然2000年出版的《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》仍然具有一定的適用性，但是也存在許多問題。一是受作者12年前的水平所限，一些重要的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法沒有包含其中； 二是“重在思路而不是詳盡的數(shù)學(xué)推導(dǎo)過程”的指導(dǎo)原則沒有貫徹全書，致使各部分內(nèi)容簡繁不一； 三是缺少足夠的與模型方法配合得當(dāng)?shù)膽?yīng)用實(shí)例； 四是章節(jié)結(jié)構(gòu)安排不甚合理，過于注重從經(jīng)典到現(xiàn)代的發(fā)展與銜接，而忽視了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系的合理結(jié)構(gòu)。鑒于此，我們放棄了修訂《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》的計(jì)劃，決定重新編著一本適合于一個學(xué)期的高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)的教科書，并將它定名為《高級應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。
（三）
本書分7章，除第1、第2章外，按照現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的5個分支獨(dú)立成章。
第1章為緒論，包括“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題”和“現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系”2節(jié)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法作為一種主流的實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究方法，在廣泛應(yīng)用的同時，錯誤也屢屢發(fā)生，對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)缺少深入研究和正確理解是重要原因之一。在“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題”一節(jié)中，通過對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)功能與發(fā)現(xiàn)功能、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的歸納推理與演繹推理、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型對數(shù)據(jù)的依賴性等幾個問題的討論，闡述在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究中如何真正實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的科學(xué)結(jié)合。本節(jié)討論的問題，對經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用研究，具有普遍適用性�！艾F(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系”一節(jié)，對現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型體系進(jìn)行了系統(tǒng)的解析，指出了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個分支是以問題為導(dǎo)向，在經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為幾個相對獨(dú)立的模型理論體系，包括基于研究對象和數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于充分利用數(shù)據(jù)信息而發(fā)展的面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)而發(fā)展的現(xiàn)代時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、基于非設(shè)定的模型結(jié)構(gòu)而發(fā)展的非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。最后在“交叉與綜合”的方向上提出了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論的研究前沿領(lǐng)域。本節(jié)的方法論意義在于指出了模型理論方法發(fā)展與創(chuàng)新的動力和方向，對于學(xué)習(xí)全書也具有指導(dǎo)意義。
第2章專門討論非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法，包括非線性最大似然估計(jì)、廣義矩估計(jì)、貝葉斯估計(jì)和分位數(shù)回歸估計(jì)方法。相對于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要采用從最小二乘原理出發(fā)的估計(jì)方法，由于被解釋變量觀測值數(shù)據(jù)的特殊性和分布的特殊性，現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型更多地采用最大似然估計(jì)和廣義矩估計(jì)。本章對這兩類估計(jì)方法進(jìn)行專門、集中的討論，以服務(wù)于后續(xù)章節(jié)的應(yīng)用。討論仍然以方法的思路和應(yīng)用中的實(shí)際問題為主，并不進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明。另外，為了讀者閱讀文獻(xiàn)和特殊情況下應(yīng)用的需要，本章對貝葉斯估計(jì)和分位數(shù)回歸估計(jì)方法的概念和原理進(jìn)行簡要的介紹。
第3章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個重要分支——現(xiàn)代時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是極限法則，即大數(shù)定律和中心極限定理。以獨(dú)立隨機(jī)抽樣的截面數(shù)據(jù)為樣本，如果模型設(shè)定是正確的，模型隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足極限法則和由極限法則導(dǎo)出的基本假設(shè)，繼而進(jìn)行的參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)推斷是可靠的。以時間序列數(shù)據(jù)為樣本，時間序列性破壞了隨機(jī)抽樣的假定，但是如果模型設(shè)定是正確的，并且所有時間序列是平穩(wěn)的，時間序列的平穩(wěn)性替代了隨機(jī)抽樣假定，模型隨機(jī)擾動項(xiàng)仍然滿足極限法則。問題在于，用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)造的時間序列大都是非平穩(wěn)的，那么采用經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)被破壞。于是，如何以非平穩(wěn)時間序列為樣本，構(gòu)建揭示宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，以此為導(dǎo)向，現(xiàn)代時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。時間序列的平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)，以及非平穩(wěn)時間序列之間的協(xié)整檢驗(yàn)，構(gòu)成了本章的核心內(nèi)容。
第4章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一個重要分支——微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。隨著經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展，人們越來越關(guān)注家庭、個人等微觀主體的決策問題，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)由宏觀領(lǐng)域向微觀領(lǐng)域擴(kuò)張，是一個必然趨勢。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型依賴于微觀數(shù)據(jù)，而微觀數(shù)據(jù)的來源主要不是統(tǒng)計(jì)，而是調(diào)查。微觀數(shù)據(jù)表征家庭、個人等微觀主體的決策行為，問題多種多樣，數(shù)據(jù)的特征也各不相同，很難滿足經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對數(shù)據(jù)的要求，所以就必然要發(fā)展不同于經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的模型理論與方法。另外，微觀主體數(shù)量眾多，只有依賴于大樣本建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型才能夠揭示微觀主體決策行為的一般規(guī)律，而大樣本對計(jì)算技術(shù)和計(jì)算機(jī)的運(yùn)算能力提出了新的要求。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論正是在這些問題的導(dǎo)向下產(chǎn)生與發(fā)展的。或者更簡明地說，微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是基于研究對象和表征研究對象的數(shù)據(jù)特征而發(fā)展的。本章主要介紹理論方法已經(jīng)成熟，并被廣泛應(yīng)用的二元離散選擇模型、多元離散選擇模型、離散計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型、選擇性樣本模型和持續(xù)時間數(shù)據(jù)模型。
第5章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用廣泛的分支——面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。任何計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究，都將經(jīng)驗(yàn)信息的充分利用作為一個基本原則。面板數(shù)據(jù)（Panel Data）綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)，同時反映了空間和時間兩個維度的經(jīng)驗(yàn)信息，如果以它們?yōu)闃颖緲?gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，其功能和質(zhì)量必然會超過單獨(dú)的橫截面樣本和單獨(dú)的時間序列樣本。面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)正是基于數(shù)據(jù)信息的充分利用而產(chǎn)生和發(fā)展的。本章主要討論理論方法已經(jīng)成熟，并被廣泛應(yīng)用的變截距面板數(shù)據(jù)模型、變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型和變截距動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型。
第6章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支——非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的常參數(shù)假設(shè)與實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象經(jīng)常產(chǎn)生沖突，也是引起人們批評的一個主要問題。另外，參數(shù)模型雖然簡明而易于處理，用途廣泛，但是普遍存在設(shè)定誤差問題，且估計(jì)效果經(jīng)常不理想。于是，非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)運(yùn)而生，主要適用于人們對于待估參數(shù)分布了解較少、變量的數(shù)量較少并且擁有大量的觀察數(shù)據(jù)集合的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。本章主要討論完全非參數(shù)模型的局部逼近估計(jì)方法，關(guān)于完全非參數(shù)模型的全局逼近估計(jì)方法，以及半?yún)��?shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，只作簡單介紹。
第7章介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新發(fā)展的一個分支——空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。以截面數(shù)據(jù)為樣本構(gòu)建的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以獨(dú)立隨機(jī)抽樣為假設(shè)，不考慮截面?zhèn)�體之間的相關(guān)性，即空間相關(guān)。而在實(shí)際經(jīng)濟(jì)、社會活動中，空間相關(guān)性是客觀存在的。揭示并在模型中正確引入空間相關(guān)性，發(fā)展了空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法。本章主要討論空間相關(guān)性和空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的假設(shè)檢驗(yàn)，以及空間滯后模型和空間誤差模型的估計(jì)方法。
（四）
按照研究方向，可以將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，前者重在理論方法的創(chuàng)新和發(fā)展，后者則強(qiáng)調(diào)掌握理論方法并加以正確應(yīng)用。同樣，也可以將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，各自的內(nèi)容側(cè)重不言自明。將本書定名為《高級應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，其中的“高級”是相對于中級、初級而言，從上述的內(nèi)容介紹中不難看出，它是名副其實(shí)的； 而“應(yīng)用”是相對于理論而言，如何才能體現(xiàn)“應(yīng)用”，這既是本書貫徹始終的指導(dǎo)原則，也是本書的特色所在。
本書力圖講清楚以下幾個問題。第一，如何面對不同的研究對象，選擇正確的模型類型。在介紹每一類型模型理論方法之前，首先討論它的社會經(jīng)濟(jì)背景、問題的特征和數(shù)據(jù)的特征，指出該類問題為什么不可以采用已有的模型方法，而必須發(fā)展新的模型方法。第二，對于模型理論方法，著重介紹其思路，而不是詳盡的數(shù)學(xué)過程。一旦掌握了思路，再去理解數(shù)學(xué)過程，事半功倍； 更重要的是，思路反映了理論方法產(chǎn)生和發(fā)展的方法論，掌握了方法論，才能有發(fā)展，有創(chuàng)新，而這正是我們教學(xué)的根本目的所在。所以，本書在內(nèi)容體系的安排上，十分重視模型理論方法的思路的提煉和描述。第三，如何處理應(yīng)用研究中出現(xiàn)的實(shí)際問題。任何理論方法都是建立在一定的假設(shè)基礎(chǔ)上的，而這些假設(shè)在實(shí)際的應(yīng)用研究中很難全部滿足，如何解決這些問題，經(jīng)常成為應(yīng)用研究成敗的關(guān)鍵。本書盡可能地對這些問題進(jìn)行綜述，并提出處理方法或者方法的思路。
（五）
如前所述，類似于本書內(nèi)容體系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高級課程教科書，目前還不多見。盡管我們曾經(jīng)于2000年編寫出版了《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，在持續(xù)的教學(xué)實(shí)踐中也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，為本書的編寫創(chuàng)造了一定的基礎(chǔ)條件。但是，鑒于我們對現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法掌握的局限和應(yīng)用研究實(shí)踐的局限，本書肯定存在問題、缺陷，甚至錯誤。歡迎讀者不吝批評指正。
本書雖然按照一個學(xué)期的課程教學(xué)量組織教科書內(nèi)容，但不同的學(xué)校學(xué)時不同，學(xué)生的基礎(chǔ)各異，教學(xué)要求不盡一致，仍然可以有所取舍。凡是在目錄中打“*”號的內(nèi)容，可以不作為基本教學(xué)要求。
本書編寫過程中參考了許多國內(nèi)外計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和應(yīng)用研究文獻(xiàn)，在此我們一并表示感謝！我們將盡可能在參考文獻(xiàn)中列出文獻(xiàn)名稱，或者在引用處加以說明，如有遺漏，敬請諒解。
李子奈葉阿忠2012年1月