風(fēng)險管理始終是期貨市場能否健康發(fā)展的關(guān)鍵問題，也是能否有效發(fā)揮期貨市場功能的核心所在，期貨交易風(fēng)險主要包括期貨價格波動風(fēng)險、保證金設(shè)置風(fēng)險和套期保值風(fēng)險。本書向讀者展示期貨交易的價格風(fēng)險度量、保證金設(shè)置模型及**套期保值比確定的理論和方法，以“提出問題—理論基礎(chǔ)—模型構(gòu)建—模型求解—實證及應(yīng)用”的方式向讀者展現(xiàn)一個個科學(xué)問題不斷地提出、解決的思考與探索過程。
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目錄
第一篇 期貨交易風(fēng)險概述
第1章 緒論 3
1.1問題的性質(zhì) 3
1.2期貨交易風(fēng)險 6
1.3期貨交易風(fēng)險的管理 7
1.4本書的主要框架 10
第2章 期貨交易風(fēng)險管理的研究進展 12
2.1期貨交易價格風(fēng)險預(yù)測的研究進展 12
2.2期貨交易保證金的研究進展22
2.3期貨套期保值的研究進展 26
參考文獻 29
第二篇 期貨交易的價格風(fēng)險預(yù)測
第3章 單個期貨合約的交易風(fēng)險預(yù)測 39
3.1本章 內(nèi)容提要 39
3.2單個期貨合約交易風(fēng)險預(yù)測的原理 39
3.3單個期貨合約交易風(fēng)險預(yù)測的模型 41
3.4單個期貨合約交易風(fēng)險預(yù)測的實證分析 44
3.5本章結(jié)論 48
參考文獻 49
第4章 多品種期貨組合風(fēng)險評價模型及其應(yīng)用研究 50
4.1本章 內(nèi)容提要 50
4.2期貨組合風(fēng)險評價基礎(chǔ) 50
4.3多品種期貨組合風(fēng)險評價原理 51
4.4期貨組合風(fēng)險評價模型的建立 53
4.5模型的實證研究及應(yīng)用 57
4.6本章結(jié)論 61
參考文獻 62
第三篇 期貨風(fēng)險保證金模型
第5章 基于風(fēng)險控制的實物期貨動態(tài)保證金設(shè)置研究 67
5.1本章 內(nèi)容提要 67
5.2基于風(fēng)險控制的實物期貨動態(tài)保證金設(shè)置的原理 67
5.3MC EGARCH VaR模型的原理 68
5.4基于MC EGARCH VaR的期貨保證金設(shè)置 69
5.5實證分析 72
5.6本章結(jié)論 74
參考文獻 75
第6章 多個期貨合約組合風(fēng)險的保證金模型 76
6.1本章 內(nèi)容提要 76
6.2多元GARCH VaR模型的理論基礎(chǔ) 76
6.3期貨組合保證金確定的原理 79
6.4基于多元GARCH VaR的期貨組合保證金模型的建立 80
6.5實證研究及對比分析 82
6.6本章結(jié)論 88
參考文獻 88
第四篇 期貨風(fēng)險套期保值模型
第7章 基于結(jié)算風(fēng)險的期貨套期保值模型 91
7.1本章 內(nèi)容提要 91
7.2研究意義和研究現(xiàn)狀 91
7.3期貨套期保值概述 94
7.4考慮結(jié)算風(fēng)險的期貨套期保值原理 102
7.5考慮結(jié)算風(fēng)險的期貨套期保值模型 106
7.6模型實證雙對比研究 109
7.7本章結(jié)論 116
參考文獻 117
第8章 基于DC MSV的動態(tài)套期保值模型 119
8.1本章 內(nèi)容提要 119
8.2基于DC MSV的動態(tài)套期保值模型的原理 119
8.3基于DC MSV的動態(tài)套期保值模型的建立 122
8.4應(yīng)用實例與對比分析 125
8.5本章結(jié)論 133
參考文獻 134
第9章 基于協(xié)整理論的動態(tài)期貨套期保值模型 136
9.1本章 內(nèi)容提要 136
9.2套期保值相關(guān)理論 141
9.3基于協(xié)整理論的二元GARCH X模型的構(gòu)建 148
9.4二元GARCH X模型的套期比率實證研究 160
9.5本章結(jié)論 169
參考文獻 170
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