第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念解析
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的定義及特性分析
一、金融風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
三、金融風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源分析
四、金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)結(jié)果分析
五、金融風(fēng)險(xiǎn)與未預(yù)期損失、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本等概念之間的關(guān)系
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類
第三節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
引例 基于三個(gè)典型案例對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義與特性
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類
第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)
引例 基于百富勤倒閉事件對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)
一、信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、信用風(fēng)險(xiǎn)的分類
三、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別與聯(lián)系
第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)
引例 基于巴林銀行事件對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)
一、操作風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本特性
三、 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
引例 基于美國(guó)大陸伊利諾銀行流動(dòng)性危機(jī)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因與特性分析
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類
第七節(jié) 其他類型的金融風(fēng)險(xiǎn)
一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
二、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
三、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的概念和原則
一、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的概念
二、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的原則
三、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的作用
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基本內(nèi)容
一、金融風(fēng)險(xiǎn)類型和受險(xiǎn)部位的識(shí)別
二、金融風(fēng)險(xiǎn)誘因和嚴(yán)重程度的辨識(shí)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基本方法
一、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法
二、問(wèn)卷調(diào)查法
三、組織結(jié)構(gòu)圖示法
四、流程圖法
五、專家調(diào)查法
六、主觀風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定法
七、客觀風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障樹分析法
十一、其他方法簡(jiǎn)述
十二、金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法評(píng)述

第三章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
第一節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的演變
一、名義值度量法
二、靈敏度方法
三、波動(dòng)性方法
四、VaR方法
五、壓力試驗(yàn)和極值理論
六、集成風(fēng)險(xiǎn)或綜合風(fēng)險(xiǎn)度量
第二節(jié) 靈敏度方法
一、簡(jiǎn)單缺口模型
二、到期日缺口模型或利率敏感性缺口模型
三、久期、凸性與缺口模型
四、β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子敏感系數(shù)
五、金融衍生品的靈敏度測(cè)量
六、靈敏度度量法評(píng)述
第三節(jié) 波動(dòng)性方法
一、單種資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的度量
二、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的度量
三、特征風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)分散化
四、波動(dòng)性方法的優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述
第四節(jié) VaR方法
一、VaR方法的基本概念
二、VaR的計(jì)算
三、邊際VaR、增量VaR和成分VaR
四、VaR方法的優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述
第五節(jié) 基于歷史模擬法的VaR計(jì)算
一、基于標(biāo)準(zhǔn)歷史模擬法計(jì)算VaR的基本原理和實(shí)施步驟
引例 基于標(biāo)準(zhǔn)歷史模擬法的VaR計(jì)算舉例
二、計(jì)算VaR的標(biāo)準(zhǔn)歷史模擬法的評(píng)述
三、計(jì)算VaR的標(biāo)準(zhǔn)歷史模擬法的修正及擴(kuò)展
第六節(jié) 基于Monte Carlo模擬法的VaR計(jì)算
一、Monte Carlo模擬法
二、基于Monte Carlo模擬法的計(jì)算VaR的基本步驟
三、基于Monte Carlo模擬法計(jì)算VaR的應(yīng)用舉例
四、基于Monte Carlo模擬法VaR計(jì)算的評(píng)述
五、Monte Carlo模擬法的改進(jìn)與擴(kuò)展介紹
第七節(jié) 基于Delta，Gamma靈敏度指標(biāo)的VaR計(jì)算
一、基于Delta類方法的VaR計(jì)算
二、基于Delta Gamma類方法的VaR計(jì)算
三、基于Hull White正態(tài)變換方法的VaR計(jì)算
第八節(jié) 厚尾分布事件中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量--壓力試驗(yàn)和極值理論
一、壓力試驗(yàn)
引例 系統(tǒng)化壓力試驗(yàn)舉例
二、極值理論
引例 利用POT模型計(jì)算VaR舉例

第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述
一、專家分析法
二、評(píng)級(jí)方法
三、基于財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的信用評(píng)分方法
四、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
第二節(jié) 度量信用風(fēng)險(xiǎn)的基本參數(shù)解析與估計(jì)
一、違約率的估計(jì)
二、違約損失率與回收率的估計(jì)
三、信用損失
引例 信用損失的VaR法應(yīng)用案例
四、信用價(jià)差
第三節(jié) 信用評(píng)級(jí)方法
一、外部機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)方法
二、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)方法
第四節(jié) 信用等級(jí)轉(zhuǎn)移分析與信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率的計(jì)算
一、信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率
二、聯(lián)合信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率
三、條件信用等級(jí)轉(zhuǎn)移概率
第五節(jié) 基于財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的評(píng)分模型：Z值評(píng)分模型與ZETA模型
一、Z值評(píng)分模型的基本原理與應(yīng)用
引例 Z值評(píng)分模型舉例
二、改進(jìn)的Z值評(píng)分模型：ZETA模型
三、Z值評(píng)分模型與ZETA模型評(píng)述
第六節(jié) 基于信用等級(jí)轉(zhuǎn)移的CreditMetrics模型和信用組合觀點(diǎn)
一、CreditMetrics模型的基本思想和應(yīng)用程序
二、信用資產(chǎn)組合的CreditMetrics模型
引例 基于多因素股票收益率模型的相關(guān)系數(shù)的計(jì)算應(yīng)用舉例
三、CreditMetrics模型的適用范圍與優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述
四、基于條件信用等級(jí)轉(zhuǎn)移的宏觀模擬模型：信用組合觀點(diǎn)
第七節(jié) 基于市場(chǎng)價(jià)值的違約模型（DM）：KMV模型
一、基于Merton（1974）公司債務(wù)定價(jià)思想的KMV方法
二、預(yù)期違約率（EDF）與評(píng)級(jí)
三、KMV的信用資產(chǎn)組合管理方法
四、KMV模型適用范圍與優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述
第八節(jié) 基于財(cái)險(xiǎn)精算方法的違約模型（DM）：CreditRisk+模型
一、基本原理和模型
引例CreditRisk+ 模型的應(yīng)用舉例
二、CreditRisk+模型適用范圍與優(yōu)缺點(diǎn)評(píng)述
第九節(jié) 基于壽險(xiǎn)精算方法的違約模型（DM）：死亡率模型
一、基本原理和模型
二、對(duì)死亡率模型的評(píng)價(jià)
第十節(jié) 不同信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的比較

第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的歷史演變--兼述巴塞爾委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與監(jiān)管
一、第一階段：以定性為主的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法
二、第二階段：定性與量化結(jié)合的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法--基于新巴塞爾協(xié)議的框架
第二節(jié) 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法
一、基本指標(biāo)法（BIA）
二、標(biāo)準(zhǔn)法（SA）
第三節(jié) 內(nèi)部度量法
一、內(nèi)部度量法的一般步驟
二、內(nèi)部度量法在應(yīng)用中的不足與修正
第四節(jié) 損失分布法
一、操作風(fēng)險(xiǎn)事件描述
二、基于損失分布法度量操作風(fēng)險(xiǎn)的一般步驟
三、損失分布法的改進(jìn)
引例 操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布與未預(yù)期損失的計(jì)算舉例
四、基于Monte Carlo模擬法的損失分布的估計(jì)
第五節(jié) 記分卡法與其他度量法
一、運(yùn)用記分卡法度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本步驟
二、操作風(fēng)險(xiǎn)的其他度量方法
第六節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的比較與分析
一、關(guān)于基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法的比較與分析
二、高級(jí)度量法
三、貝葉斯神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和因果關(guān)系模型
附錄 巴塞爾委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的十項(xiàng)原則

第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述
一、籌資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法簡(jiǎn)介--兼述籌資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與策略
二、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法概述
第二節(jié) 籌資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
一、指標(biāo)體系分析法
二、缺口分析法
三、期限結(jié)構(gòu)分析法
四、現(xiàn)金流量分析法
五、基于VaR的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法
六、行為L(zhǎng)_VaR的估計(jì)
第三節(jié) 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
一、基于買賣價(jià)差的外生性La_VaR法
二、內(nèi)生市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法--基于最優(yōu)變現(xiàn)策略的內(nèi)生性La_VaR法
三、外生和內(nèi)生市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法比較
附錄 經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的隨機(jī)理論初步
一、概率空間和隨機(jī)變量
二、條件概率和條件期望
三、隨機(jī)過(guò)程與鞅
四、隨機(jī)積分與幾個(gè)常用定理
五、隨機(jī)微分方程
參考文獻(xiàn)