“風(fēng)險(xiǎn)”是金融市場(chǎng)永恒的主題，2008年國(guó)際金融危機(jī)的一個(gè)顯著特征就是系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)陷入危機(jī)，在2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)前，國(guó)際社會(huì)并未對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管給予高度重視，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)概念、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、度量方法等問(wèn)題的研究也始終較為零散，結(jié)果導(dǎo)致宏觀審慎監(jiān)管與微觀審慎監(jiān)管之間彼此割裂。
　　2008年金融危機(jī)將原有監(jiān)管體系的制度性缺失充分暴露，對(duì)應(yīng)的宏觀審慎監(jiān)管概念下的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)度量問(wèn)題成為研究焦點(diǎn)。在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成、傳染，金融危機(jī)觸發(fā)、升級(jí)的過(guò)程中，系統(tǒng)重要性銀行的作用與影響極為明顯，因此，對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管成為目前宏觀審慎監(jiān)管的重要任務(wù)。2008年金融危機(jī)后，C20金融穩(wěn)定委員會(huì)（FSB）、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）、巴塞爾委員會(huì)（BCBS）等國(guó)際組織以及歐美各國(guó)相繼對(duì)金融監(jiān)管體系的原有缺陷提出改革方案，2013年7月出臺(tái)（2018年3月修訂）系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染度量標(biāo)準(zhǔn)，并制定了系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的實(shí)施方案。
　　2012年9月17日，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》，提出要“建立健全適合中國(guó)國(guó)情的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估方法和操作框架，加強(qiáng)時(shí)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管”；2013年11月，中共十八屆三中全會(huì)通過(guò)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》，明確指出要“建立健全宏觀審慎管理框架，落實(shí)金融監(jiān)管改革措施和穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)，完善監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制”；2019年11月，中共十九屆四中全會(huì)通過(guò)《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問(wèn)題的決定》，明確提出要“構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系，有效防范金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”；2019年11月27日，為完善我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)金融體系穩(wěn)健運(yùn)行，經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》。
　　基于上述背景，本書(shū)以巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架、系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)傳染度量以及宏觀審慎監(jiān)管框架構(gòu)建為研究主線，以國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別與宏觀審慎監(jiān)管為中心展開(kāi)研究。第1章導(dǎo)論部分闡述了本書(shū)的研究背景和意義，對(duì)分析思路、研究?jī)?nèi)容、研究思路與方法進(jìn)行介紹。第2章作為本書(shū)研究的理論基礎(chǔ)，分析巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架的主要內(nèi)容，系統(tǒng)金融性風(fēng)險(xiǎn)理論和風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)模型，闡述系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程，考察系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性的各種誘發(fā)因素和傳導(dǎo)渠道，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)方法的實(shí)用性、缺陷及其在中國(guó)的適用性進(jìn)行比較分析，為后續(xù)章節(jié)提供方法上的指導(dǎo)。第3章以系統(tǒng)重要性銀行為研究切入點(diǎn)，闡述系統(tǒng)重要性銀行定義分析系統(tǒng)重要性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)，探討系統(tǒng)重要性銀行識(shí)別方法。第4章在分析金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）、巴塞爾委員會(huì)（BCBS）機(jī)構(gòu)提出的評(píng)估系統(tǒng)重要性銀行指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境，對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行評(píng)估。并結(jié)合IMF金融部門評(píng)估規(guī)劃，從宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊、銀行經(jīng)營(yíng)以及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染角度，構(gòu)建多層次國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳染測(cè)量框架，研究系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)問(wèn)題。第5章主要研究巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架中關(guān)于宏觀審慎監(jiān)管的主要內(nèi)容，對(duì)比分析當(dāng)前歐美國(guó)家宏觀審慎監(jiān)管改革的最新進(jìn)展，結(jié)合國(guó)內(nèi)宏觀審慎監(jiān)管最新發(fā)展，提出改進(jìn)提高國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行宏觀審慎監(jiān)管的思路和建議。第6章對(duì)宏觀審慎監(jiān)管后續(xù)改革路徑進(jìn)行了展望。