本教材首先向計量經濟學、應用統(tǒng)計學、社會心理學以及財政學的國際
學者致敬，特別是唐納德·西斯爾思韋特（Donald L.Thistlethwaite，首次提出斷點
回歸設計原理）、唐納德·坎貝爾（Donald T. Campbell，首次提出斷點回歸設計
原理）、菲利普·萊特（Philip G. Wright，首次提出工具變量的原理）、奧利·阿
申費爾特（Orley C. Ashenfelter，早將雙重差分法引入經濟學研究）、保羅·羅
森堡（Paul R. Rosenbaum，早提出傾向得分匹配法的原理）、唐納德·魯賓
（Donald B. Rubin，早提出傾向得分匹配法的原理）、杰姆斯·�？坡�（James J.
Heckman，首次提出樣本選擇模型）、喬舒亞·安格里斯特（ D. Angrist，久
負盛名的應用微觀計量經濟學教科書編纂者）和約恩-斯特芬·皮施克（J.rn-Steffen
Pischke，久負盛名的應用微觀計量經濟學教科書編纂者）等。正是他們或是天才般
的，或是苦行僧般的，或是虔誠信徒般的不懈努力，才引發(fā)并推動了整個社會科學
研究領域的重大革命因果推斷革命。

推本溯源，是人類社會得以繁榮發(fā)展的基礎。無論是自然科學研究還是社會科
學研究，都集中關注因果問題。由于控制實驗可以對不可觀測的未知干擾因素加以
人為控制，因果推斷的黃金準則就是可控實驗或隨機對比對照實驗，通過有意
識地創(chuàng)造數據并加以解讀，從而得到人類理念中的因果。自然科學研究領域的
因果推斷即是如此。但在社會科學的問題研究中，這一過程大多不可行。一方面，
相比自然科學，社會科學的研究對象更加缺乏穩(wěn)定性和固定性（費曼曾經說過物理
學家應該慶幸物理世界中的分子、原子沒有自由意志），人的主觀意識和社會
行為大多難以預測和控制，使得社會現象更具隨機性。另一方面，嚴格受控制的大
規(guī)模社會實驗也因為涉及人類本身而無法實施。因此，很多時候我們不得不退而
求其次，直接使用社會經濟發(fā)展中的觀測數據，而完全舍去了創(chuàng)造數據 這一
重要過程。從這個視角來說，同樣都是分析與解讀數據，由于數據產生過程（data
generating process，DGP）大相徑庭，其解讀后的可信性也自然相去甚遠。相比
自然科學中對創(chuàng)造數據進行解讀，直接利用觀測數據進行的經驗分析往往難以探索
復雜現象背后真正的因果聯系。

XIV

因果推斷初步微觀計量經濟學導論

正是在這樣的背景下，因果推斷革命研究觀測數據的產生過程，巧妙地設計思
想實驗，借助觀測數據可能地模擬出自然科學研究中常見的可控實驗
或隨機對比對照實驗，實現了從觀察數據到創(chuàng)造數據的巨大跳躍，從
而得以展開真正的社會科學因果推斷！這一革命的影響力有多大？讀一讀近十年發(fā)
表在經濟學期刊上的學術論文，再看一看生活中隨處可見的智能廣告推送，就
可了解大概。

遺憾的是，當前我國經濟學教材體系，尚未完全體現這一重大革命。相對系統(tǒng)
地介紹社會科學中因果推斷方法的教材還不多，特別地，在日常閱讀文獻和審稿過
程中，我發(fā)現大量學生為了迎合前沿實證方法的學術潮流，在對各種微觀計量經濟
學方法的基本原理完全不知的情況下就生搬硬套，從而導致終寫出的文章照貓
畫虎反類犬。由于作為運算工具的計量軟件越來越聰明，這一問題暫時被掩
蓋了。簡單運行幾行代碼，研究結果就顯示出來，但這樣的結果卻蘊藏著重大的危
機。一方面，由于不懂理論原理和方法使用的根本原則，研究結果錯誤頻出。退一
步講，即使沒有錯誤，也因對研究設計的基本思想理解不夠，難以創(chuàng)造性地設
計出更有效的思想實驗，無法有效加載因果推斷工具箱中的各種工具。這樣一
來，理論的應用層次就比較低，無法解決重大的理論和現實問題。

更重要的一個方面是，簡單地重復運行機械化的代碼，不去參透理論的精
髓，將使得我們的學生基本不可能創(chuàng)造性地發(fā)展出新的理論與分析工具。這一點也
可以從這本講義及引用文獻中看出。在社會科學研究的因果推斷方面，中國學者的
研究，也包括我本人的研究成果，絕大多數集中于應用，都是引用他國（主要是歐
美國家）學者開發(fā)好的工具、算法甚至案例來研究中國問題。鮮有本土學者能夠開
發(fā)出主流的、被國際學界普遍使用的因果推斷工具。作為一名高校教師，我看到如
今的局面，內心是很難過的。我常常思索，何時我們才能越過這一關卡，應該用怎
樣的方法去跨出這一步。在一定程度上，這本教材是對該問題的自我回答。

本教材主要有以下三個特點：

，高度重視核心概念和基本原理。但考慮到教科書定律公式越
多，受眾越少，講義中列出的全部概念和公式，我認為應該都是不能再作刪減的核
心內容。對于這些概念和公式，我們也嘗試采用多種方法，力圖闡明其背后的道理
和對應的數據直覺。

第二，為打開理論到應用的黑箱，徹底放棄了主流計量軟件，放棄簡單代
碼的解決方案，借助Excel運算表格，僅僅使用數據的四則運算（也有一些高級優(yōu)化
工具），完全實現當前被廣泛應用的微觀計量算法操作。這樣做的好處是：迅

XV

自 序

速讓讀者掌握基本概念和算法原理，知曉理論和數據運算如何對應；同時也幫助讀
者快速理解主流計量軟件中，一行行的代碼到底是在執(zhí)行何種運算指令。通過這樣
的訓練，讀者可以真正地打開微觀計量經濟學這一工具箱，在遇到不同的問題時，
依據問題性質，策略性地選擇和設計實證思路。對于這一嘗試，我們已進行了7個
年頭。在此期間，很多學生因此得益，做出了非常突出的成績。

第三，通過大量的案例充分體現其應用性。我們反復推敲，選擇合適的案例，
重點闡述案例文章如何利用特定的數據，嵌套、構造各種自然實驗或準實驗，
進而使用微觀計量工具箱中的各式工具展開因果分析。我們特意篩選了一些具有中
國元素的案例，一個個案例以小見大，體現了我國經濟改革發(fā)展的偉大成就，從而
在專業(yè)訓練中充分體現具有中國特色的經濟發(fā)展道路，潤物無聲地讓我們的學生體
會理論自信與道路自信，終實現課程思政的專業(yè)化。

真誠地感謝邱東、李俊生、馬海濤教授，他們都是國務院學位評定委員會的委
員（統(tǒng)計學、理論經濟學、應用經濟學），他們的學術氣象以及對后輩學生真誠無
私的提攜和幫助，讓我深深感動，也會成為我的學術遵循與榜樣。同樣真誠地感謝
2014年至今聽過這門課程的全部學生，正是他們的包容和熱情，給了我極大的動力
和勇氣去完成這本教材。他們的點滴進步，都讓我為之歡呼雀躍。對他們的極大期
許，正是這本書終成稿的意義。特別地，對于在教材撰寫和整理過程中，付
出過艱辛努力的許藝煊、張鵬遠、崔孟奇、趙江威等博士生們，希望本教材的正式
出版，可以讓你們的進度條上多出一個令人滿意的已完成。

后，本教材的順利完成離不開家人們的支持，他們時不時在我沉思與書寫時
的提醒和打擾，讓我覺得世上的因果關系竟如此美妙，且值得珍惜。

因能力限制，本書錯誤還難免，特別歡迎讀者指正。

姚東旻

2022年1月1日