目錄
第1章 導論 1
1.1 寫作背景及意義 1
1.2 寫作目的和研究方法 3
1.3 寫作思路、內(nèi)容和結構安排 3
1.4 本書創(chuàng)新之處 5
第2章 研究現(xiàn)狀與文獻評述 7
2.1 混頻誤差修正模型研究 7
2.2 消費價格指數(shù)預測研究 8
2.3 國內(nèi)生產(chǎn)總值預測研究 9
2.4 固定資產(chǎn)投資預測研究 10
2.5 產(chǎn)業(yè)結構預測研究 11
2.6 人民幣匯率預測研究 13
2.7 中國重要宏觀經(jīng)濟變量數(shù)量關系研究 14
2.8 文獻評述 15
第3章 半?yún)��?shù)混頻誤差修正模型的構建 16
3.1 半?yún)��?shù)混頻誤差修正模型形式 16
3.2 蒙特卡羅模擬 18
3.3 非線性半?yún)��?shù)誤差修正模型 20
3.4 模型的一致性檢驗 28
3.5 半?yún)��?shù)混頻向量誤差修正模型 30
第4章 基于半?yún)��?shù)混頻誤差修正模型的中國消費價格指數(shù)預測 34
4.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 34
4.2 模型的構建與估計 39
4.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗 42
4.4 中國消費價格指數(shù)預測 42
4.5 主要結論與政策建議 44
第5章 基于半?yún)��?shù)混頻誤差修正模型的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值預測 45
5.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 45
5.2 模型的構建與估計 50
5.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗 53
5.4 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值預測 54
5.5 主要結論與政策建議 55
第6章 基于非線性混頻誤差修正模型的中國固定資產(chǎn)投資預測 56
6.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 56
6.2 模型的構建與估計 66
6.3 非線性結構的一致性檢驗 70
6.4 中國固定資產(chǎn)投資預測 71
6.5 主要結論與政策建議 74
第7章 基于半?yún)��?shù)混頻誤差修正模型的中國產(chǎn)業(yè)結構預測 77
7.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 77
7.2 模型的構建與估計 82
7.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗 85
7.4 中國產(chǎn)業(yè)結構預測 85
7.5 主要結論與政策建議 87
第8章 基于半?yún)��?shù)混頻誤差修正模型的人民幣匯率預測 88
8.1 變量選擇與數(shù)據(jù)處理 88
8.2 模型的構建與估計 94
8.3 參數(shù)回歸模型函數(shù)形式的一致性檢驗 96
8.4 人民幣匯率預測 97
8.5 主要結論與政策建議 99
第9章 基于混頻向量自回歸模型的中國宏觀經(jīng)濟變量數(shù)量分析 101
9.1 混頻向量自回歸模型 101
9.2 描述統(tǒng)計與相關檢驗 102
9.3 模型的構建與估計 104
9.4 基于混頻向量自回歸模型對中國重要宏觀經(jīng)濟變量的預測 119
9.5 主要結論與政策建議 120
第10章 基于混頻向量誤差修正模型的中國宏觀經(jīng)濟變量數(shù)量分析 121
10.1 混頻向量誤差修正模型 121
10.2 混頻向量誤差修正模型的構建與估計 122
10.3 混頻向量誤差修正模型結果經(jīng)濟意義分析 124
10.4 基于混頻向量誤差修正模型對中國重要宏觀經(jīng)濟變量的預測 141
10.5 半?yún)��?shù)混頻向量誤差修正模型 142
10.6 高頻變量與低頻變量協(xié)整檢驗 143
10.7 模型的構建與估計 144
10.8 基于SEMI-MF-VECM對中國重要宏觀經(jīng)濟變量的預測 147
參考文獻 154